PortfoliosLab logo
Сравнение DB с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DB и SPGI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DB и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.24%
2,843.58%
DB
SPGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

1.55

SPGI:

0.78

Коэф-т Сортино

DB:

2.18

SPGI:

1.17

Коэф-т Омега

DB:

1.30

SPGI:

1.16

Коэф-т Кальмара

DB:

0.72

SPGI:

0.88

Коэф-т Мартина

DB:

9.03

SPGI:

3.20

Индекс Язвы

DB:

6.67%

SPGI:

5.32%

Дневная вол-ть

DB:

39.07%

SPGI:

21.76%

Макс. просадка

DB:

-94.18%

SPGI:

-74.67%

Текущая просадка

DB:

-70.40%

SPGI:

-11.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DB:

$49.86B

SPGI:

$147.59B

EPS

DB:

$1.55

SPGI:

$12.34

Коэффициент P/E

DB:

16.57

SPGI:

38.90

Коэффициент PEG

DB:

3.29

SPGI:

1.96

Коэффициент P/S

DB:

1.76

SPGI:

10.39

Коэффициент P/B

DB:

0.57

SPGI:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

DB:

$31.90B

SPGI:

$10.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB:

$39.98B

SPGI:

$7.15B

EBITDA (12 мес.)

DB:

$11.92B

SPGI:

$5.10B

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 0.40% против 17.71% соответственно.


DB

С начала года

50.67%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

52.55%

1 год

48.81%

5 лет

32.54%

10 лет

0.40%

SPGI

С начала года

-3.45%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-1.81%

1 год

16.31%

5 лет

11.14%

10 лет

17.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB и SPGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DB: 1.55
SPGI: 0.78
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DB: 2.18
SPGI: 1.17
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DB: 1.30
SPGI: 1.16
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DB: 0.72
SPGI: 0.88
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DB: 9.03
SPGI: 3.20

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.78
DB
SPGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и SPGI

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPGI в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
1.90%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.11%0.00%3.45%3.26%
SPGI
S&P Global Inc.
0.77%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DB и SPGI

Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.40%
-11.57%
DB
SPGI

Волатильность

Сравнение волатильности DB и SPGI

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
14.46%
DB
SPGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию