Сравнение DB с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB или VUSA.L.
Основные характеристики
| DB | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.48% | 24.57% |
| Дох-ть за 1 год | 53.29% | 31.34% |
| Дох-ть за 3 года | 12.30% | 11.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.83% | 15.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.26% | 15.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 19.41 |
| Индекс Язвы | 6.15% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 29.90% | 11.09% |
| Макс. просадка | -94.17% | -25.47% |
| Текущая просадка | -80.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DB и VUSA.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DB и VUSA.L
С начала года, DB показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 24.57%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: -3.26% против 15.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DB c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и VUSA.L
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VUSA.L в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2.94% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.11% | 0.00% | 3.86% | 3.65% | 2.25% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.75% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DB и VUSA.L
Максимальная просадка DB за все время составила -94.17%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DB и VUSA.L
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.