Сравнение DB с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB или VUSA.L.
Основные характеристики
| DB | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.14% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 68.00% | 26.73% |
| Дох-ть за 3 года | 14.89% | 12.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.40% | 14.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.91% | 16.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 27.61% | 10.83% |
| Макс. просадка | -94.17% | -25.47% |
| Current Drawdown | -80.07% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между DB и VUSA.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DB и VUSA.L
С начала года, DB показывает доходность 31.14%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: -5.91% против 16.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DB c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и VUSA.L
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VUSA.L в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 1.82% | 2.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.57% | 1.12% | 0.00% | 3.86% | 3.65% | 2.25% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.44% | 1.56% | 1.73% | 1.45% | 1.83% | 1.90% | 2.26% | 2.09% | 2.10% | 2.65% | 2.44% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок DB и VUSA.L
Максимальная просадка DB за все время составила -94.17%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DB и VUSA.L
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.