Хотите диверсифицировать портфель помимо CUT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CUT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CUT
385 ETF имеют низкую корреляцию с CUT (менее 0.3), из них 71 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.36 | -0.23 | -0.18 | 56 | Leveraged Currency | CUT vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.35 | -0.09 | 0.07 | 54 | Oil & Gas | CUT vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.33 | -0.08 | 0.06 | 72 | Oil & Gas | CUT vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.26 | -0.00 | 0.13 | 51 | Commodities | CUT vs GSG | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.23 | 0.02 | 0.14 | 60 | Commodities | CUT vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CUT
Добавьте CUT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CUT