Сравнение CSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или VTI.
Основные характеристики
| CSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.87% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 10.04% | 25.64% |
| Дох-ть за 3 года | 1.05% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.94% | 12.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.52% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 12.02% |
| Макс. просадка | -69.20% | -55.45% |
| Current Drawdown | -12.53% | -3.59% |
Корреляция
Корреляция между CSX и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSX и VTI
С начала года, CSX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.52% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и VTI
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.34% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CSX и VTI
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и VTI
CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.