PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSX (CSX Corporation) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, CSX returned 19.66%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 19.66% против 15.05% соответственно.

CSX

1 день
0.65%
1 месяц
4.16%
С начала года
28.93%
6 месяцев
30.00%
1 год
47.82%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.40%
10 лет*
19.66%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX
CSX Corporation		28.93%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between CSX and VTI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CSX and VTI has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSX Corporation

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с CSX:
CSX с NSCCSX с UNPCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

CSX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.33

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.18

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.17

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

14.62

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CSX и VTI

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-55.45%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.92%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-19.30%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-25.36%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-35.00%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.72%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-8.03%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

1.93%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и VTI

CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.96%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

9.13%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

12.17%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

17.40%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.81%

18.30%

+9.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и VTI

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.16%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CSX and VTI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSX has higher volatility (6.56%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор