Сравнение CSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности CSX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSX имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции VTI немного отстают с 12.59%.
CSX
2.38%
2.96%
5.56%
12.64%
9.66%
12.74%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| CSX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 1.66 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 12.51% |
| Макс. просадка | -69.19% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.81% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSX и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и VTI
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.34% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CSX и VTI
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и VTI
CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.