Сравнение CSRIX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.92% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 6.43% против 1.54% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.43%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и FXNAX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Доходность на риск
CSRIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
CSRIX
FXNAX
Сравнение CSRIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.93 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.33 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.66 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 4.68 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.93 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и FXNAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и FXNAX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.38% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и FXNAX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -19.51% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -2.71% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -18.54% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -19.51% | -21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -3.53% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -3.87% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.96% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и FXNAX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 1.55% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 2.58% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 4.35% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 6.04% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 4.99% | +15.49% |