Сравнение CSM с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
CSM и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или IWY.
Основные характеристики
| CSM | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.51% | 30.51% |
| Дох-ть за 1 год | 37.95% | 41.71% |
| Дох-ть за 3 года | 8.98% | 10.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.28% | 21.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.08% | 17.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.74 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 17.96 | 11.85 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 17.30% |
| Макс. просадка | -36.12% | -32.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSM и IWY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSM и IWY
С начала года, CSM показывает доходность 24.51%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 30.51%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.08% против 17.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и IWY
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSM c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и IWY
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности IWY в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.03% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.22% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.50% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и IWY
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и IWY
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.30%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.