PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

CSD и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSD и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 12.32% против 17.32% соответственно.

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Сравнение комиссий CSD и ONEQ

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

CSD vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.14

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.75

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.08

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

7.64

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.14

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между CSD и ONEQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и ONEQ

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ONEQ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок CSD и ONEQ

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-55.09%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-13.13%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-35.23%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-35.23%

-22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-8.26%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-8.01%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.57%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и ONEQ

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

7.03%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

12.96%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

23.24%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

22.16%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

21.67%

+3.02%