Хотите сбалансировать вложение в CRSP? У ETF ниже самая низкая корреляция с CRSP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CRSP падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CRSP.
Лучшие диверсификаторы для CRSP
11 ETF имеют низкую корреляцию с CRSP (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.03 | -0.02 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | CRSP vs SGOV | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 83 | Inflation-Protected Bonds | CRSP vs VTIP | |
| Global X MSCI Colombia ETF | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 77 | Latin America Equities | CRSP vs COLO | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 74 | Systematic Trend | CRSP vs DBMF | |
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 76 | Government Bonds, Short-Term Bond | CRSP vs SCHO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CRSP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CRSP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.20, против -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.20 | -0.08 | -0.01 | 74 | Consumer Defensive | |
| Equinor ASA | -0.15 | -0.00 | 0.05 | 66 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.13 | 0.03 | 0.08 | 70 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | -0.08 | 0.01 | 0.07 | 66 | Communication Services | |
| PepsiCo, Inc. | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 61 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CRSP
Добавьте CRSP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CRSP