Сравнение CP.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| CP.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.02% | 13.73% |
| Дох-ть за 1 год | -0.84% | 30.10% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 13.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 14.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.39% | 15.24% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 3.00 |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 9.89% |
| Макс. просадка | -61.33% | -26.94% |
| Current Drawdown | -10.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CP.TO и ZSP.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP.TO и ZSP.TO
С начала года, CP.TO показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции CP.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 13.39% против 15.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ZSP.TO в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.52% | 0.54% | 0.57% | 0.67% | 0.60% | 0.72% | 0.79% | 0.73% | 0.74% | 0.60% | 0.55% | 0.83% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 1.17% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CP.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка CP.TO за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP.TO и ZSP.TO
Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.