Сравнение CP.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP.TO или VOO.
Основные характеристики
| CP.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.02% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | -0.84% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.39% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 11.62% |
| Макс. просадка | -61.33% | -33.99% |
| Current Drawdown | -10.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CP.TO и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP.TO и VOO
С начала года, CP.TO показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CP.TO имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции VOO немного отстают с 13.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP.TO и VOO
Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.52% | 0.54% | 0.57% | 0.67% | 0.60% | 0.72% | 0.79% | 0.73% | 0.74% | 0.60% | 0.55% | 0.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CP.TO и VOO
Максимальная просадка CP.TO за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP.TO и VOO
Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.