PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.61%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности CORN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.61% против -1.66% соответственно.

CORN

1 день
-1.36%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-4.06%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
-2.61%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-1.47%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between CORN and TLT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

CORN vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 55
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.51

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.80

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.65

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

1.63

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.51

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.26

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CORN и TLT

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-48.35%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-7.58%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-19.18%

-19.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-43.70%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-48.35%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.83%

-40.44%

-26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.08%

-13.82%

-37.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.04%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и TLT

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

2.76%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

6.50%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

9.77%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

15.87%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

14.91%

+4.49%

Сравнение комиссий CORN и TLT

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и TLT

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CORN and TLT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.42%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TLT leads with -1.66% vs -2.61% for CORN. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLT has performed better with a -1.66% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for CORN.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while TLT is Government Bonds. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.15% for TLT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор