Сравнение CORN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CORN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CORN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 2.54% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции CORN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -1.07% против -1.39% соответственно.
CORN
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -10.35%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- -1.07%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORN и TLT
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
CORN vs. TLT — Ранг доходности на риск
CORN
TLT
Сравнение CORN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.13 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | -0.10 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.06 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.13 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.37 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.26 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CORN и TLT составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и TLT
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CORN и TLT
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -48.35% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -9.23% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -43.70% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -48.35% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.48% | -40.23% | -25.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -13.62% | -37.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 4.39% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и TLT
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.71% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 6.61% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 11.40% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 15.88% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 14.93% | +4.58% |