Сравнение CORN с TLT
CORN (Teucrium Corn Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -1.26%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности CORN и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции CORN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -1.26% против -2.13% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам CORN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between CORN and TLT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. TLT — Ранг доходности на риск
CORN
TLT
Сравнение CORN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.45 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.04 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и TLT
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -48.35% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -7.58% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -18.88% | -15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -43.70% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -48.35% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -40.99% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -13.94% | -37.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.31% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и TLT
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 2.59% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 6.79% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 9.35% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.78% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 14.83% | +4.47% |
Сравнение комиссий CORN и TLT
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и TLT
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and TLT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.48%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, CORN leads with -1.26% vs -2.13% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CORN has performed better with a -1.26% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
TLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while TLT is Government Bonds. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор