PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CORN с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORN с TLT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

CORN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CORN или TLT.

Корреляция

Корреляция между CORN и TLT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CORN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CORN:

-0.68

TLT:

0.01

Коэф-т Сортино

CORN:

-1.03

TLT:

0.09

Коэф-т Омега

CORN:

0.89

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

CORN:

-0.18

TLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

CORN:

-1.10

TLT:

-0.01

Индекс Язвы

CORN:

11.22%

TLT:

7.81%

Дневная вол-ть

CORN:

15.82%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

CORN:

-78.09%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

CORN:

-65.37%

TLT:

-42.09%

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.39% против -0.54% соответственно.

CORN

С начала года

-2.82%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-1.30%

1 год

-12.43%

5 лет

8.84%

10 лет

-2.39%

TLT

С начала года

1.08%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-3.86%

1 год

0.64%

5 лет

-9.36%

10 лет

-0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CORN и TLT

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

CORN
Teucrium Corn Fund
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CORN и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг риск-скорректированной доходности CORN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CORN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и TLT

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок CORN и TLT

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и TLT

Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 4.41%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...