PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORN с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.39% против -1.74% соответственно.


CORN

1 день
-0.18%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-6.64%
1 год
-6.79%
3 года*
-13.08%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-2.39%

TLT

1 день
0.13%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-6.59%
10 лет*
-1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund
-5.58%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.77%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between CORN and TLT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Corn Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CORN vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORN
Ранг доходности на риск CORN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 11
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CORNTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.51

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

1.22

-2.76

CORN vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORN и TLT

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и TLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CORNTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-48.35%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-7.58%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.78%

-19.18%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-43.70%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.97%

-48.35%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.22%

-39.82%

-28.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.12%

-13.87%

-37.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.18%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и TLT

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CORNTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.20%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

6.62%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

9.48%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

15.82%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

14.88%

+4.44%

Сравнение комиссий CORN и TLT

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и TLT

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORN
Teucrium Corn Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.54%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


CORN and TLT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (4.23%) compared to TLT (2.20%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TLT leads with -1.74% vs -2.39% for CORN. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLT has performed better with a -1.74% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

TLT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for CORN.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while TLT is Government Bonds. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.15% for TLT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор