PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCSA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCSA с VTI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCSA или VTI.

Корреляция

Корреляция между CMCSA и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.34

VTI:

0.67

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.14

VTI:

1.09

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.98

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.16

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.51

VTI:

2.69

Индекс Язвы

CMCSA:

13.23%

VTI:

5.09%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.04%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CMCSA:

-37.33%

VTI:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.42% против 12.09% соответственно.

CMCSA

С начала года

-5.67%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-9.43%

5 лет

2.10%

10 лет

4.42%

VTI

С начала года

0.15%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.52%

5 лет

16.93%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и VTI

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation		3.62%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и VTI

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и VTI

Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...