PortfoliosLab logo
Сравнение CMCSA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMCSA и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.92%
622.23%
CMCSA
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.46

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.44

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.94

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.32

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-1.07

VTI:

1.99

Индекс Язвы

CMCSA:

12.33%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.79%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CMCSA:

-38.93%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.72% против 11.38% соответственно.


CMCSA

С начала года

-8.09%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-17.20%

1 год

-7.48%

5 лет

0.79%

10 лет

3.72%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCSA: -0.46
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCSA: -0.44
VTI: 0.80
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCSA: 0.94
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCSA: -0.32
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCSA: -1.07
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.47
CMCSA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и VTI

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation
3.72%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и VTI

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.93%
-10.40%
CMCSA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и VTI

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 12.87%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
14.83%
CMCSA
VTI