Хотите диверсифицировать портфель помимо CMCIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CMCIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CMCIX.
Лучшие диверсификаторы для CMCIX
2 фондов имеют низкую корреляцию с CMCIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.07 | — | — | 98 | Ultrashort Bond | CMCIX vs CULAX | |
| Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 0.15 | — | — | 74 | Small Cap Growth Equities | CMCIX vs QISGX | |
| Calvert Emerging Markets Equity Fund | 0.42 | — | — | 77 | Emerging Markets Diversified | CMCIX vs CVMIX | |
| Driehaus Micro Cap Growth Fund | 0.54 | — | — | 83 | Small Cap Growth Equities | CMCIX vs DMCRX | |
| Lord Abbett Developing Growth Fund | 0.57 | — | — | 67 | Small Cap Growth Equities | CMCIX vs LAGWX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CMCIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CMCIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) (Technology), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | 0.15 | 0.31 | 0.31 | 96 | Technology | |
| First Majestic Silver Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 76 | Basic Materials | |
| Applied Digital Corporation | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 93 | Technology | |
| ImmunityBio, Inc. | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 87 | Healthcare | |
| Flywire Corporation | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 72 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит CMCIX
Добавьте CMCIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMCIX