Сравнение CMCIX с CYBIX
CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) and CYBIX (Calvert High Yield Bond Fund) are both mutual funds - CMCIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Calvert Research and Management, while CYBIX is a High Yield Bonds fund managed by Calvert Research and Management. Over the past year, CMCIX returned 2.31% vs 4.70% for CYBIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMCIX charges 1.26%/yr vs 0.76%/yr for CYBIX.
Доходность
Сравнение доходности CMCIX и CYBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCIX показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у CYBIX с доходностью 0.44%.
CMCIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CYBIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам CMCIX и CYBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 5.49% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
CYBIX Calvert High Yield Bond Fund | 0.44% | 7.73% | 6.70% | 5.10% |
Correlation
The correlation between CMCIX and CYBIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between CMCIX and CYBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCIX vs. CYBIX — Ранг доходности на риск
CMCIX
CYBIX
Сравнение CMCIX c CYBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCIX | CYBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.92 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 10.18 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCIX и CYBIX
Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки CYBIX в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и CYBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCIX | CYBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -32.13% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -2.60% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -0.33% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -3.34% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 0.49% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCIX и CYBIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCIX | CYBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.89% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 2.50% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 3.08% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 4.57% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 4.61% | +11.91% |
Сравнение комиссий CMCIX и CYBIX
CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CYBIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCIX и CYBIX
Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности CYBIX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.03% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CYBIX Calvert High Yield Bond Fund | 5.83% | 5.44% | 5.25% | 4.47% | 4.12% | 4.22% | 4.49% | 4.98% | 5.20% | 4.92% | 5.51% | 5.78% |
Часто задаваемые вопросы
CMCIX and CYBIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCIX has higher volatility (4.29%) compared to CYBIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, CMCIX dropped -21.50% vs CYBIX's -32.13%.
CYBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCIX и CYBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор