PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с SEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и SEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
3.98%
CLOZ
SEIX

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у SEIX с доходностью 7.44%.


CLOZ

С начала года

10.71%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.10%

1 год

13.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SEIX

С начала года

7.44%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

3.97%

1 год

9.42%

5 лет (среднегодовая)

5.67%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOZSEIX
Коэф-т Шарпа6.263.82
Коэф-т Сортино9.035.51
Коэф-т Омега3.192.17
Коэф-т Кальмара9.537.60
Коэф-т Мартина57.9826.10
Индекс Язвы0.23%0.36%
Дневная вол-ть2.11%2.47%
Макс. просадка-2.70%-17.50%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и SEIX

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.


SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CLOZ и SEIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.263.82
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.035.51
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.192.17
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.537.60
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 57.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.9826.10
CLOZ
SEIX

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа SEIX равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26
3.82
CLOZ
SEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и SEIX

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности SEIX в 8.33%


TTM20232022202120202019
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.98%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
8.33%8.75%5.75%4.16%3.76%3.82%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и SEIX

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и SEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
SEIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и SEIX

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
0.29%
CLOZ
SEIX