PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с SEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOZSEIX
Дох-ть с нач. г.10.26%6.85%
Дох-ть за 1 год13.87%9.12%
Коэф-т Шарпа6.363.50
Коэф-т Сортино9.415.06
Коэф-т Омега3.232.01
Коэф-т Кальмара10.107.25
Коэф-т Мартина61.3524.76
Индекс Язвы0.23%0.36%
Дневная вол-ть2.20%2.56%
Макс. просадка-2.70%-17.51%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CLOZ и SEIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и SEIX

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SEIX с доходностью 6.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
3.75%
CLOZ
SEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и SEIX

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.


SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 61.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.35
SEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEIX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEIX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEIX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEIX, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEIX, с текущим значением в 25.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.14

Сравнение коэффициента Шарпа CLOZ и SEIX

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.36, что выше коэффициента Шарпа SEIX равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.36
3.56
CLOZ
SEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и SEIX

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности SEIX в 8.47%


TTM20232022202120202019
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.72%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
8.47%8.75%5.75%4.16%3.76%3.82%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и SEIX

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и SEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
SEIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и SEIX

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
0.25%
CLOZ
SEIX