PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с ECCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOZECCC
Дох-ть с нач. г.10.10%15.83%
Дох-ть за 1 год13.83%21.20%
Коэф-т Шарпа6.343.01
Коэф-т Сортино9.394.55
Коэф-т Омега3.221.63
Коэф-т Кальмара10.072.69
Коэф-т Мартина61.1923.68
Индекс Язвы0.23%0.90%
Дневная вол-ть2.20%7.09%
Макс. просадка-2.70%-19.15%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOZ и ECCC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и ECCC

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у ECCC с доходностью 15.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
9.30%
CLOZ
ECCC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c ECCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 61.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.19
ECCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 23.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.68

Сравнение коэффициента Шарпа CLOZ и ECCC

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.34, что выше коэффициента Шарпа ECCC равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и ECCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34
3.01
CLOZ
ECCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и ECCC

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности ECCC в 6.88%


TTM202320222021
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.73%8.81%0.00%0.00%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и ECCC

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки ECCC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и ECCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
ECCC

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и ECCC

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.48%, в то время как у Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
2.73%
CLOZ
ECCC