PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с ECCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и ECCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
10.03%
CLOZ
ECCC

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у ECCC с доходностью 16.62%.


CLOZ

С начала года

10.71%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.10%

1 год

13.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ECCC

С начала года

16.62%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

10.03%

1 год

18.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOZECCC
Коэф-т Шарпа6.262.59
Коэф-т Сортино9.033.90
Коэф-т Омега3.191.53
Коэф-т Кальмара9.533.10
Коэф-т Мартина57.9820.52
Индекс Язвы0.23%0.92%
Дневная вол-ть2.11%7.26%
Макс. просадка-2.70%-19.16%
Текущая просадка0.00%-1.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOZ и ECCC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c ECCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.262.59
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.033.90
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.191.53
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.536.22
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 57.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.9820.52
CLOZ
ECCC

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа ECCC равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и ECCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26
2.59
CLOZ
ECCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и ECCC

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности ECCC в 6.88%


TTM202320222021
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.98%8.81%0.00%0.00%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и ECCC

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки ECCC в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и ECCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.31%
CLOZ
ECCC

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и ECCC

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.51%, в то время как у Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
3.22%
CLOZ
ECCC