Сравнение CLOZ с ECCC
CLOZ (Eldridge BBB-B CLO ETF) is CLO fund actively managed by Eldridge, while ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CLOZ returned 9.06%/yr vs 11.39%/yr for ECCC. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и ECCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOZ показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у ECCC с доходностью 4.60%.
CLOZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
ECCC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.85M | $11.53M | $8.85M | |
| $35.61K | $52.80K | $118.55K |
Сравнение доходности по годам CLOZ и ECCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 3.34% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 4.60% | 16.21% | 14.03% | 5.67% |
Correlation
The correlation between CLOZ and ECCC is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOZ vs. ECCC — Ранг доходности на риск
CLOZ
ECCC
Сравнение CLOZ c ECCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOZ | ECCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.02 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 8.80 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и ECCC
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки ECCC в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и ECCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOZ | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -19.16% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -4.29% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -6.47% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.01% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.61% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.47% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и ECCC
Текущая волатильность для Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) составляет 0.64%, в то время как у Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOZ | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.92% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 7.31% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 11.14% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 12.11% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 12.13% | -8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и ECCC
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности ECCC в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 7.21% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.51% | 6.55% | 7.10% | 7.81% | 7.95% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
CLOZ and ECCC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECCC has higher volatility (1.92%) compared to CLOZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs ECCC's -19.16%.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOZ и ECCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор