PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOZ с ECCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOZ с ECCC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC).

CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOZ или ECCC.

Корреляция

Корреляция между CLOZ и ECCC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и ECCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.38%
21.91%
CLOZ
ECCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

1.42

ECCC:

1.10

Коэф-т Сортино

CLOZ:

1.86

ECCC:

1.59

Коэф-т Омега

CLOZ:

1.52

ECCC:

1.21

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

1.23

ECCC:

1.69

Коэф-т Мартина

CLOZ:

5.98

ECCC:

4.46

Индекс Язвы

CLOZ:

1.09%

ECCC:

1.94%

Дневная вол-ть

CLOZ:

4.62%

ECCC:

7.90%

Макс. просадка

CLOZ:

-5.33%

ECCC:

-19.15%

Текущая просадка

CLOZ:

-2.35%

ECCC:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у ECCC с доходностью 0.55%.

CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ECCC

С начала года

0.55%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-0.47%

1 год

8.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOZ и ECCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ECCC
Ранг риск-скорректированной доходности ECCC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECCC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOZ c ECCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOZ: 1.42
ECCC: 1.10
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOZ: 1.86
ECCC: 1.59
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOZ: 1.52
ECCC: 1.21
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOZ: 1.23
ECCC: 1.69
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOZ: 5.98
ECCC: 4.46

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECCC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и ECCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.10
CLOZ
ECCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и ECCC

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности ECCC в 7.23%

TTM2024202320222021
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.80%9.09%8.81%0.00%0.00%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		7.23%7.10%7.53%7.95%3.48%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и ECCC

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки ECCC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и ECCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.35%
-3.53%
CLOZ
ECCC

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и ECCC

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.31%
3.29%
CLOZ
ECCC