Сравнение CHF=X с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CHF=X и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHF=X и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF=X USD/CHF | 0.32% | -12.62% | 7.88% | -8.95% | 1.37% | 2.95% | -8.43% | -1.70% | 0.97% | -4.25% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.64% | 20.41% | 11.74% | 15.78% | -13.10% | 18.23% | -4.00% | 23.90% | -15.04% | 19.50% |
Разные валюты инструментов
CHF=X торгуется в CHF, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHF=X показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: -1.83% против 7.85% соответственно.
CHF=X
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -9.94%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- -1.83%
FEZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHF=X vs. FEZ — Ранг доходности на риск
CHF=X
FEZ
Сравнение CHF=X c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHF=X | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.31 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 0.59 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.08 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.45 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.77 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHF=X | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.31 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.38 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.05 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CHF=X и FEZ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок CHF=X и FEZ
Максимальная просадка CHF=X за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки FEZ в -66.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHF=X | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -64.21% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.63% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -35.05% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -39.69% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.15% | -9.80% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -17.17% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.77% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHF=X и FEZ
Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 2.10%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHF=X | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 7.59% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 12.11% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 21.96% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 19.46% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 20.94% | -13.58% |