Сравнение CHF=X с FEZ
CHF=X (USD/CHF) is a currency, while FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Over the past 10 years, CHF=X returned -1.91%/yr vs 7.93%/yr for FEZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHF=X и FEZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHF=X торгуется в CHF, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHF=X показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: -1.91% против 7.93% соответственно.
CHF=X
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -1.91%
FEZ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам CHF=X и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF=X USD/CHF | 0.29% | -12.62% | 7.88% | -8.95% | 1.37% | 2.95% | -8.43% | -1.70% | 0.97% | -4.25% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 4.32% | 20.41% | 11.74% | 15.78% | -13.10% | 18.23% | -4.00% | 23.90% | -15.04% | 19.50% |
Correlation
The correlation between CHF=X and FEZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between CHF=X and FEZ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHF=X vs. FEZ — Ранг доходности на риск
CHF=X
FEZ
Сравнение CHF=X c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHF=X | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.98 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.51 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHF=X | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.69 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.36 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.38 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.07 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CHF=X и FEZ
Максимальная просадка CHF=X за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки FEZ в -66.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и FEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHF=X | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -66.23% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -11.78% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -19.42% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -30.02% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -39.20% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.04% | -1.53% | -33.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -28.98% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.29% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHF=X и FEZ
Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 1.67%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHF=X | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.28% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 13.57% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 16.66% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 19.66% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 20.95% | -13.61% |
Часто задаваемые вопросы
CHF=X and FEZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEZ has higher volatility (5.28%) compared to CHF=X (1.67%). In terms of maximum drawdown, CHF=X dropped -41.14% vs FEZ's -66.23%.
FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHF=X и FEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор