PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHF=X с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с FEZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в USD/CHF (CHF=X) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHF=X и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHF=X
USD/CHF		0.73%-12.62%7.88%-8.95%1.37%2.95%-8.43%-1.70%0.97%-4.25%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-2.16%20.41%11.74%15.78%-13.10%18.23%-4.00%23.90%-15.04%19.50%
Разные валюты инструментов

CHF=X торгуется в CHF, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: -1.80% против 7.85% соответственно.

CHF=X

1 день
0.67%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.21%
1 год
-9.32%
3 года*
-4.33%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-1.80%

FEZ

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.72%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с SPYCHF=X с FXFCHF=X с USDCHF=X с GLDCHF=X с AMZNCHF=X с IB01.L
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ

Доходность на риск

CHF=X vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHF=X c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHF=XFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.31

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

0.59

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.08

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.45

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

1.77

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHF=X vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHF=XFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.31

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.33

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.38

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.05

-0.26

Корреляция

Корреляция между CHF=X и FEZ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и FEZ

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки FEZ в -66.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и FEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CHF=XFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-64.21%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-13.63%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-35.05%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-39.69%

+13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.88%

-9.80%

-26.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.19%

-17.17%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.77%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и FEZ

Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 2.15%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHF=XFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

7.59%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

12.11%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

21.96%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

19.46%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

20.94%

-13.58%