Хотите сбалансировать вложение в CEPU? У ETF ниже самая низкая корреляция с CEPU — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CEPU падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CEPU.
Лучшие диверсификаторы для CEPU
4 ETF имеют низкую корреляцию с CEPU (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — 0.15, выросла с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 86 | Systematic Trend | CEPU vs DBMF | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 66 | Emerging Markets Bonds | CEPU vs EMB | |
| Invesco QQQ ETF | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 53 | Nasdaq-100 | CEPU vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 65 | S&P 500 | CEPU vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CEPU, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CEPU и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hanover Insurance Group, Inc. | -0.13 | 0.01 | 0.10 | 82 | Financial Services | |
| UnitedHealth Group Incorporated | -0.00 | -0.06 | 0.04 | 77 | Healthcare | |
| Horace Mann Educators Corporation | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 83 | Financial Services | |
| International Bancshares Corporation | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 66 | Financial Services | |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 86 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CEPU
Добавьте CEPU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEPU