Хотите диверсифицировать портфель помимо CDC? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CDC, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CDC
1392 ETF имеют низкую корреляцию с CDC (менее 0.3), из них 145 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares Ultra Semiconductors (USD) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Ultra Semiconductors | -0.19 | -0.01 | 0.21 | 57 | Leveraged Equities, Semiconductors | CDC vs USD | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.17 | -0.13 | -0.09 | 56 | Leveraged Currency | CDC vs YCS | |
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | -0.16 | 0.05 | — | 69 | Artificial Intelligence, Technology Equities | CDC vs CHAT | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | -0.16 | -0.01 | -0.01 | 53 | Artificial Intelligence, Technology Equities | CDC vs FAI | |
| Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.16 | 0.07 | 0.23 | 50 | Technology Equities | CDC vs TRFK |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CDC и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Infrastructure, Inc. | 0.01 | 0.13 | 0.26 | 75 | Industrials | |
| IAMGOLD Corporation | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 83 | Basic Materials | |
| Eli Lilly and Company | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 81 | Healthcare |
Соберите портфель, который дополнит CDC
Добавьте CDC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CDC