Сравнение CDC с FHLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).
CDC и FHLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDC или FHLC.
Основные характеристики
| CDC | FHLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 11.28% |
| Дох-ть за 1 год | 23.29% | 22.71% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 10.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 10.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 14.05 | 9.85 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 10.14% | 10.87% |
| Макс. просадка | -21.37% | -28.76% |
| Текущая просадка | -1.91% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между CDC и FHLC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDC и FHLC
С начала года, CDC показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 11.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDC имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции FHLC немного впереди с 10.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и FHLC
CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDC c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и FHLC
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FHLC в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 4.24% | 3.48% | 2.66% | 2.49% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% | 1.20% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.34% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 2.14% | 1.38% | 1.40% | 2.07% | 1.03% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и FHLC
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и FHLC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.