Хотите сбалансировать вложение в CASY? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CASY, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CASY
23 ETF имеют низкую корреляцию с CASY (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.01 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.05 | -0.01 | — | 100 | Ultrashort Bond | CASY vs BOXX | |
| ProShares Ultra Semiconductors | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 57 | Leveraged Equities, Semiconductors | CASY vs USD | |
| Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.01 | 0.16 | 0.25 | 53 | Leveraged Equities, Technology Equities | CASY vs TECL | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.03 | 0.14 | 0.21 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | CASY vs SMH | |
| Invesco QQQ ETF | 0.03 | 0.21 | 0.28 | 54 | Nasdaq-100 | CASY vs QQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CASY и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — American Express Company (AXP) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express Company | -0.11 | 0.13 | 0.22 | 62 | Financial Services | |
| Glanbia PLC ADR | -0.10 | -0.02 | -0.01 | 99 | Consumer Defensive | |
| Shopify Inc. | -0.09 | 0.11 | 0.16 | 51 | Technology | |
| Expedia Group, Inc. | -0.08 | 0.10 | 0.14 | 81 | Consumer Cyclical | |
| Datadog, Inc. | -0.07 | 0.09 | 0.14 | 85 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CASY
Добавьте CASY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CASY