PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение C с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C с VYM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citigroup Inc. (C) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: C или VYM.

Корреляция

Корреляция между C и VYM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности C и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

C:

0.64

VYM:

0.67

Коэф-т Сортино

C:

1.10

VYM:

1.13

Коэф-т Омега

C:

1.16

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

C:

0.27

VYM:

0.82

Коэф-т Мартина

C:

2.27

VYM:

3.21

Индекс Язвы

C:

10.33%

VYM:

3.69%

Дневная вол-ть

C:

34.31%

VYM:

16.05%

Макс. просадка

C:

-98.00%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

C:

-80.45%

VYM:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции C уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.65% соответственно.

C

С начала года

8.02%

1 месяц

22.50%

6 месяцев

8.93%

1 год

21.90%

5 лет

17.46%

10 лет

6.25%

VYM

С начала года

1.59%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-1.65%

1 год

10.63%

5 лет

15.33%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности C и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение C c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и VYM

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
C
Citigroup Inc.		2.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок C и VYM

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности C и VYM

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...