Сравнение BYLD с FDHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).
BYLD и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BYLD и FDHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и FDHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | 0.55% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 0.23%.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и FDHY
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.
Доходность на риск
BYLD vs. FDHY — Ранг доходности на риск
BYLD
FDHY
Сравнение BYLD c FDHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | FDHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.20 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.80 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.97 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и FDHY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и FDHY
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности FDHY в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и FDHY
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и FDHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -20.01% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -4.54% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -16.38% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.95% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -2.93% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.82% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и FDHY
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.90% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.73% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 5.29% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 7.11% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 8.11% | -2.68% |