PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYLD с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BYLD с FDHY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).

BYLD и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYLD или FDHY.

Корреляция

Корреляция между BYLD и FDHY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BYLD и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.14%
41.76%
BYLD
FDHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYLD:

1.45

FDHY:

1.37

Коэф-т Сортино

BYLD:

2.13

FDHY:

1.97

Коэф-т Омега

BYLD:

1.28

FDHY:

1.28

Коэф-т Кальмара

BYLD:

1.34

FDHY:

1.45

Коэф-т Мартина

BYLD:

7.47

FDHY:

7.51

Индекс Язвы

BYLD:

0.95%

FDHY:

1.01%

Дневная вол-ть

BYLD:

4.89%

FDHY:

5.55%

Макс. просадка

BYLD:

-14.75%

FDHY:

-20.01%

Текущая просадка

BYLD:

-0.86%

FDHY:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 0.71%.

BYLD

С начала года

1.71%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.19%

5 лет

1.44%

10 лет

2.45%

FDHY

С начала года

0.71%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.21%

5 лет

5.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BYLD и FDHY

BYLD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
График комиссии BYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BYLD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYLD и FDHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYLD
Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYLD c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BYLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BYLD: 1.45
FDHY: 1.37
Коэффициент Сортино BYLD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BYLD: 2.13
FDHY: 1.97
Коэффициент Омега BYLD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYLD: 1.28
FDHY: 1.28
Коэффициент Кальмара BYLD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BYLD: 1.34
FDHY: 1.45
Коэффициент Мартина BYLD, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BYLD: 7.47
FDHY: 7.51

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.37
BYLD
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и FDHY

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности FDHY в 6.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.46%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.70%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и FDHY

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86%
-1.60%
BYLD
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и FDHY

Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91%
3.96%
BYLD
FDHY