PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BYLD с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BYLD и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYLD и FDHY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
0.02%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%0.55%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
0.23%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 0.23%.


BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Yield Optimized Bond ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Сравнение комиссий BYLD и FDHY

BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.


Доходность на риск

BYLD vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина

FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BYLDFDHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.20

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.80

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

9.97

-1.68

BYLD vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BYLDFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Корреляция

Корреляция между BYLD и FDHY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и FDHY

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности FDHY в 6.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и FDHY

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и FDHY.


Загрузка...

Показатели просадок


BYLDFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-20.01%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-4.54%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

-16.38%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.95%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.93%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.82%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и FDHY

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BYLDFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.90%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.73%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

5.29%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

7.11%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

8.11%

-2.68%