Сравнение BYLD с FDHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).
BYLD и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYLD или FDHY.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и FDHY
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 7.54%.
BYLD
4.51%
-0.47%
3.85%
8.95%
1.20%
2.53%
FDHY
7.54%
0.18%
5.03%
12.16%
4.53%
N/A
Основные характеристики
| BYLD | FDHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 21.35 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 4.60% | 4.58% |
| Макс. просадка | -14.75% | -20.01% |
| Текущая просадка | -1.38% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и FDHY
BYLD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между BYLD и FDHY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BYLD c FDHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и FDHY
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности FDHY в 6.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.14% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.68% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.36% | 2.12% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.43% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и FDHY
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и FDHY
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.