PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYLD с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BYLD с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

BYLD и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BYLD и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYLD и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		0.02%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BYLD имеют среднегодовую доходность 3.03%, а акции VTIP немного впереди с 3.05%.

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Yield Optimized Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с SPHYBYLD с USHY
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий BYLD и VTIP

BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

BYLD vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYLDVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.01

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.03

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.90

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

12.53

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYLD vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYLDVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.12

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.31

Корреляция

Корреляция между BYLD и VTIP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и VTIP

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VTIP в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и VTIP

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

BYLDVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-6.27%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-0.98%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

-5.50%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-6.27%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.37%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.05%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.30%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и VTIP

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BYLDVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

0.62%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

0.98%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

1.90%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

2.78%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

2.74%

+2.69%