Сравнение BYLD с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
BYLD и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYLD или VTIP.
Основные характеристики
| BYLD | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.01% | 0.79% |
| Дох-ть за 1 год | 4.45% | 3.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.82% | 2.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.15% | 3.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.24% | 2.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 5.36% | 2.56% |
| Макс. просадка | -14.75% | -6.27% |
| Current Drawdown | -4.70% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между BYLD и VTIP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и VTIP
С начала года, BYLD показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и VTIP
BYLD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BYLD c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и VTIP
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VTIP в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 4.71% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% | 2.12% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.33% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и VTIP
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и VTIP
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.