Сравнение BYLD с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
BYLD и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYLD или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и VTIP
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BYLD показывает доходность 4.51%, а VTIP немного выше – 4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BYLD имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции VTIP немного отстают с 2.41%.
BYLD
4.51%
-0.47%
3.85%
8.95%
1.20%
2.53%
VTIP
4.61%
-0.08%
3.01%
6.59%
3.53%
2.41%
Основные характеристики
| BYLD | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 5.58 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 4.96 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 24.40 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 4.60% | 2.13% |
| Макс. просадка | -14.75% | -6.27% |
| Текущая просадка | -1.38% | -0.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и VTIP
BYLD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BYLD и VTIP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BYLD c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и VTIP
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.14% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.68% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.36% | 2.12% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и VTIP
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и VTIP
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.