PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTZ с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTZ с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTZ и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTZ и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		-3.90%13.70%11.25%12.78%-27.11%6.03%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, BTZ показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

BTZ

1 день
0.59%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-3.45%
1 год
3.45%
3 года*
9.53%
5 лет*
1.51%
10 лет*
5.89%

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Allocation Income Trust

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с BTZ:
BTZ с BITBTZ с BCATBTZ с PDOBTZ с PDIBTZ с BKTBTZ с PHKBTZ с O
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Доходность на риск

BTZ vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTZ
Ранг доходности на риск BTZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTZSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.08

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.43

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.16

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

0.53

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTZ vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTZ на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTZ и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTZSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Корреляция

Корреляция между BTZ и SVOL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTZ и SVOL

Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.91%9.30%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTZ и SVOL

Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

BTZSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-33.50%

-41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-24.73%

+15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-10.01%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-4.74%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

7.49%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BTZ и SVOL

BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTZSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.20%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

13.82%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

38.84%

-27.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

22.27%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

22.27%

-9.18%