PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTZ с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTZ с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, BTZ returned 0.81%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTZ и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTZ показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

BTZ

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.89%
3 года*
9.36%
5 лет*
0.81%
10 лет*
5.69%

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTZ и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		-2.90%13.70%11.25%12.78%-27.11%6.03%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between BTZ and SVOL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Allocation Income Trust

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с BTZ:
BTZ с BITBTZ с BCATBTZ с PDOBTZ с PDIBTZ с PHKBTZ с BKTBTZ с SRLN
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

BTZ vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTZ
Ранг доходности на риск BTZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTZSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.51

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.85

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.82

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

1.94

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTZ vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTZ на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVOL равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTZ и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTZSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.31

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BTZ и SVOL

Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTZSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-33.50%

-41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.01%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.29%

-33.50%

+24.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-33.50%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-2.98%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-4.77%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.49%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BTZ и SVOL

BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTZSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.41%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

9.57%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

20.90%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

21.99%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

21.92%

-8.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTZ и SVOL

Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.97%9.30%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTZ and SVOL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTZ has higher volatility (3.05%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, BTZ dropped -74.62% vs SVOL's -33.50%.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTZ и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор