Сравнение BTZ с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTZ или FDFIX.
Основные характеристики
| BTZ | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.37% | 26.98% |
| Дох-ть за 1 год | 26.11% | 37.64% |
| Дох-ть за 3 года | -1.89% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.79% | 15.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.44 | 20.13 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 12.31% |
| Макс. просадка | -74.66% | -33.77% |
| Текущая просадка | -7.70% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между BTZ и FDFIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BTZ и FDFIX
С начала года, BTZ показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 26.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTZ c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTZ и FDFIX
Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности FDFIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 9.23% | 9.77% | 9.15% | 6.70% | 6.85% | 6.24% | 7.19% | 6.28% | 6.92% | 7.88% | 7.52% | 7.32% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.22% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTZ и FDFIX
Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.66%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTZ и FDFIX
Текущая волатильность для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.