PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTZ с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTZ и FDFIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BTZ с FDFIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTZ или FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности BTZ и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTZ:

1.12

FDFIX:

0.73

Коэф-т Сортино

BTZ:

1.55

FDFIX:

1.04

Коэф-т Омега

BTZ:

1.24

FDFIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

BTZ:

0.85

FDFIX:

0.69

Коэф-т Мартина

BTZ:

5.49

FDFIX:

2.62

Индекс Язвы

BTZ:

2.42%

FDFIX:

4.93%

Дневная вол-ть

BTZ:

11.45%

FDFIX:

19.78%

Макс. просадка

BTZ:

-74.64%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

BTZ:

-4.14%

FDFIX:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, BTZ показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 1.03%.

BTZ

С начала года

6.76%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

2.49%

1 год

11.27%

3 года

7.40%

5 лет

4.01%

10 лет

5.83%

FDFIX

С начала года

1.03%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-1.39%

1 год

13.51%

3 года

14.41%

5 лет

15.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Allocation Income Trust

Fidelity Flex 500 Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTZ и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BTZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTZ c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTZ на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTZ и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTZ и FDFIX

Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности FDFIX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.38%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%7.48%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.27%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTZ и FDFIX

Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и FDFIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BTZ и FDFIX

Текущая волатильность для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) составляет 2.24%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что BTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...