PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTZ с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTZ с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BTZ и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTZ и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		-4.47%13.70%11.25%12.78%-27.11%9.34%13.25%33.62%-10.31%10.13%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, BTZ показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

BTZ

1 день
3.70%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-4.19%
1 год
3.51%
3 года*
9.32%
5 лет*
1.39%
10 лет*
5.83%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Allocation Income Trust

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с BTZ:
BTZ с BITBTZ с BCATBTZ с PDOBTZ с PDIBTZ с BKTBTZ с PHKBTZ с O
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

BTZ vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTZ
Ранг доходности на риск BTZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTZ c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTZFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.81

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.26

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.96

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

4.59

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTZ vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTZ на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTZ и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTZFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.71

-0.53

Корреляция

Корреляция между BTZ и FDFIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTZ и FDFIX

Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.97%9.30%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTZ и FDFIX

Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTZFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-33.77%

-40.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.13%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-24.51%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-8.99%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-4.64%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BTZ и FDFIX

BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTZFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.22%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

9.16%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

18.20%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

16.91%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

18.68%

-5.59%