Сравнение BSVO с XMMO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BSVO с XMMO

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

BSVO и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSVO или XMMO.

Корреляция

Корреляция между BSVO и XMMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BSVO

XMMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSVO:

-0.07

XMMO:

0.22

Коэф-т Сортино

BSVO:

0.05

XMMO:

0.44

Коэф-т Омега

BSVO:

1.01

XMMO:

1.05

Коэф-т Кальмара

BSVO:

-0.09

XMMO:

0.28

Коэф-т Мартина

BSVO:

-0.24

XMMO:

0.93

Индекс Язвы

BSVO:

5.80%

XMMO:

4.64%

Дневная вол-ть

BSVO:

21.11%

XMMO:

19.66%

Макс. просадка

BSVO:

-15.88%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

BSVO:

-15.88%

XMMO:

-15.35%

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -6.71%.

BSVO

С начала года

-8.61%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-5.88%

1 год

-0.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-6.71%

1 месяц

-11.32%

6 месяцев

2.99%

1 год

3.76%

5 лет

15.53%

10 лет

14.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BSVO и XMMO

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSVO и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSVO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XMMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSVO c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVO

XMMO

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BSVO

XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и XMMO

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XMMO в 0.36%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	1.83%	1.61%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.37%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и XMMO

Максимальная просадка BSVO за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BSVO

XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и XMMO

Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 4.99%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BSVO

XMMO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BSVO с XMMO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BSVO и XMMO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BSVO и XMMO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSVO и XMMO

BSVO

XMMO

Сравнение BSVO c XMMO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и XMMO

Просадки

Сравнение просадок BSVO и XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и XMMO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество