PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. BSVO is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 19.99%/yr vs 28.14%/yr for VOOG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 13.70%.

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и VOOG

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%27.58%

Correlation

The correlation between BSVO and VOOG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов BSVO и VOOG

Секторы
BSVO
VOOG

Финансовые услуги

32.3%
8.8%

Энергетика

15.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
9.4%

Промышленность

13.8%
6.2%

Сырьевые материалы

6.0%
0.4%

Технологии

4.9%
49.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
18.0%

Здравоохранение

3.6%
5.8%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
VOOG
8.8%

Энергетика

BSVO
15.8%
VOOG
0.1%

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
VOOG
9.4%

Промышленность

BSVO
13.8%
VOOG
6.2%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
VOOG
0.4%

Технологии

BSVO
4.9%
VOOG
49.4%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
VOOG
1.0%

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
VOOG
18.0%

Здравоохранение

BSVO
3.6%
VOOG
5.8%

Недвижимость

BSVO
0.6%
VOOG
0.6%

Коммунальные услуги

BSVO

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

BSVO vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.13

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.89

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.47

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

10.20

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.91

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BSVO и VOOG

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-32.73%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-13.71%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-22.18%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.15%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.97%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.31%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и VOOG

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.31%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

12.41%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

15.84%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

21.18%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

20.72%

+1.01%

Сравнение комиссий BSVO и VOOG

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и VOOG

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

BSVO and VOOG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVO has higher volatility (4.83%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs VOOG's -32.73%.

On 3-year performance, VOOG leads with 28.14% vs 19.99% for BSVO. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOOG has performed better with a 28.14% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

BSVO has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.44% for VOOG.

BSVO is categorized as Small Cap Value Equities, while VOOG is S&P 500. They also come from different issuers: Bridgeway and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.07% for VOOG.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор