Хотите сбалансировать вложение в BSTZ? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BSTZ, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BSTZ
15 ETF имеют низкую корреляцию с BSTZ (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.12 | -0.08 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | BSTZ vs USFR | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.06 | -0.03 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | BSTZ vs BOXX | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ... | -0.04 | 0.21 | 0.35 | 69 | S&P 500, Dividend | BSTZ vs SPYD | |
| US Treasury 2 Year Note ETF | -0.01 | -0.03 | — | 78 | Government Bonds | BSTZ vs UTWO | |
| Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 0.01 | 0.22 | 0.36 | 84 | Large Cap Value Equities, Dividend | BSTZ vs GCOW |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BSTZ и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Verizon Communications Inc. (VZ) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc. | -0.26 | -0.13 | -0.02 | 63 | Communication Services | |
| Philip Morris International Inc. | -0.26 | -0.06 | 0.04 | 63 | Consumer Defensive | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.23 | 0.09 | 0.25 | 66 | Financial Services | |
| Chevron Corporation | -0.14 | 0.03 | 0.14 | 72 | Energy | |
| Laboratory Corporation of America Holdings | -0.06 | 0.12 | 0.21 | 68 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BSTZ
Добавьте BSTZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BSTZ