PortfoliosLab logo
Сравнение BOUT с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOUT и SPYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BOUT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
41.24%
137.03%
BOUT
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOUT:

-0.13

SPYG:

0.62

Коэф-т Сортино

BOUT:

-0.03

SPYG:

1.02

Коэф-т Омега

BOUT:

1.00

SPYG:

1.14

Коэф-т Кальмара

BOUT:

-0.10

SPYG:

0.70

Коэф-т Мартина

BOUT:

-0.31

SPYG:

2.37

Индекс Язвы

BOUT:

8.32%

SPYG:

6.58%

Дневная вол-ть

BOUT:

20.58%

SPYG:

24.74%

Макс. просадка

BOUT:

-36.76%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

BOUT:

-19.66%

SPYG:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -4.24%.


BOUT

С начала года

-13.29%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-14.06%

1 год

-2.58%

5 лет

10.84%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-4.24%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-3.72%

1 год

15.33%

5 лет

16.16%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOUT и SPYG

BOUT берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOUT и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOUT
Ранг риск-скорректированной доходности BOUT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOUT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOUT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
0.62
BOUT
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и SPYG

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SPYG в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
0.69%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.64%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок BOUT и SPYG

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.66%
-8.90%
BOUT
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и SPYG

Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 4.65%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.65%
8.16%
BOUT
SPYG