Сравнение BOUT с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
BOUT и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и SPYG
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
BOUT vs. SPYG — Ранг доходности на риск
BOUT
SPYG
Сравнение BOUT c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.62 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.75 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 6.81 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и SPYG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и SPYG
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и SPYG
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -67.63% | +30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -13.76% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -32.67% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -9.06% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -24.48% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.55% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и SPYG
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.26% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.32% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 12.90% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 22.42% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 21.13% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 20.57% | +2.39% |