PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOUT с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOUT и SPYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BOUT с SPYG

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

BOUT и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOUT или SPYG.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOUT:

-0.05

SPYG:

0.71

Коэф-т Сортино

BOUT:

-0.04

SPYG:

1.09

Коэф-т Омега

BOUT:

0.99

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

BOUT:

-0.10

SPYG:

0.77

Коэф-т Мартина

BOUT:

-0.29

SPYG:

2.58

Индекс Язвы

BOUT:

9.00%

SPYG:

6.62%

Дневная вол-ть

BOUT:

20.46%

SPYG:

25.10%

Макс. просадка

BOUT:

-36.76%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

BOUT:

-17.92%

SPYG:

-4.80%

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 0.06%.

BOUT

С начала года

-11.41%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-15.57%

1 год

-1.26%

3 года

2.08%

5 лет

10.96%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

0.06%

1 месяц

7.71%

6 месяцев

2.03%

1 год

16.52%

3 года

19.11%

5 лет

16.70%

10 лет

14.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий BOUT и SPYG

BOUT берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOUT и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг риск-скорректированной доходности BOUT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOUT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOUT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и SPYG

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности SPYG в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.68%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.62%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок BOUT и SPYG

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и SPYG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и SPYG

Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 3.35%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...