PortfoliosLab logo

Сравнение BAC с BMO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и Bank of Montreal (BMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или BMO.

Основные характеристики


BACBMO
Дох-ть с нач. г.-13.97%-4.84%
Дох-ть за 1 год-20.87%-16.70%
Дох-ть за 5 лет0.98%5.88%
Дох-ть за 10 лет9.65%7.59%
Коэф-т Шарпа-0.63-0.60
Дневная вол-ть30.13%25.10%
Макс. просадка-93.45%-68.44%

Фундаментальные показатели


BACBMO
Рыночная капитализация$225.61B$59.57B
Прибыль на акцию$3.35$14.92
Цена/прибыль8.455.65
PEG коэффициент87.483.50
Выручка (12 мес.)$94.54B$33.38B
Валовая прибыль (12 мес.)$92.41B$33.38B

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между BAC и BMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BAC и BMO

С начала года, BAC показывает доходность -13.97%, что значительно выше, чем у BMO с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 9.65% против 7.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
386.15%
2,817.26%
BAC
BMO

Сравнение акций, фондов или ETF


Bank of America Corporation

Bank of Montreal

Сравнение дивидендов BAC и BMO

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BMO в 7.50%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BAC
Bank of America Corporation
3.81%2.61%1.81%2.49%2.02%2.42%1.48%1.29%1.38%0.79%0.30%0.41%
BMO
Bank of Montreal
7.50%4.74%3.36%4.54%4.61%5.47%4.30%4.64%6.16%5.58%6.36%7.15%

Сравнение BAC c BMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BAC
Bank of America Corporation
-0.63
BMO
Bank of Montreal
-0.60

Сравнение коэффициента Шарпа BAC и BMO

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMO равному -0.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BAC и BMO.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.63
-0.60
BAC
BMO

Сравнение просадок BAC и BMO

Максимальная просадка BAC за указанный период составила -43.75%, что меньше максимальной просадки BMO равной -28.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAC и BMO


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-40.95%
-27.29%
BAC
BMO

Сравнение волатильности BAC и BMO

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 8.20%, в то время как у Bank of Montreal (BMO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
8.20%
8.65%
BAC
BMO