PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMO с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMO и BAC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BMO с BAC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или BAC.

Доходность

Сравнение доходности BMO и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Montreal (BMO) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMO:

1.41

BAC:

0.59

Коэф-т Сортино

BMO:

1.08

BAC:

0.85

Коэф-т Омега

BMO:

1.17

BAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

BMO:

0.64

BAC:

0.52

Коэф-т Мартина

BMO:

2.27

BAC:

1.53

Индекс Язвы

BMO:

7.75%

BAC:

9.27%

Дневная вол-ть

BMO:

22.94%

BAC:

29.05%

Макс. просадка

BMO:

-68.43%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

BMO:

0.00%

BAC:

-6.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO:

$77.33B

BAC:

$333.06B

EPS

BMO:

$7.73

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

BMO:

13.75

BAC:

13.15

Коэффициент PEG

BMO:

1.39

BAC:

1.66

Коэффициент P/S

BMO:

2.56

BAC:

3.42

Коэффициент P/B

BMO:

1.24

BAC:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

BMO:

$24.82B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO:

$25.69B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

BMO:

$530.00M

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, BMO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.69% соответственно.

BMO

С начала года

12.78%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

15.26%

1 год

29.05%

3 года

4.71%

5 лет

22.11%

10 лет

10.46%

BAC

С начала года

1.30%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

-6.29%

1 год

17.08%

3 года

8.99%

5 лет

15.74%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Bank of America Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMO и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO
Ранг риск-скорректированной доходности BMO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMO c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и BAC

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BAC в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMO
Bank of Montreal		4.19%4.62%4.34%4.64%3.16%4.12%3.96%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%
BAC
Bank of America Corporation		2.31%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BMO и BAC

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и BAC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и BAC

Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 2.40%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
9.22B
46.99B
(BMO) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию