Хотите сбалансировать вложение в BMA? У ETF ниже самая низкая корреляция с BMA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда BMA падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BMA.
Лучшие диверсификаторы для BMA
4 ETF имеют низкую корреляцию с BMA (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.20, против -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.20 | -0.05 | -0.05 | 100 | Ultrashort Bond | BMA vs SGOV | |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 99 | Corporate Bonds, Ultrashort Bond | BMA vs FLTR | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 74 | Systematic Trend | BMA vs DBMF | |
| T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.16 | — | — | 93 | Leveraged Bonds | BMA vs GOOX | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 59 | S&P 500 | BMA vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BMA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BMA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.15 | -0.00 | 0.02 | 69 | Consumer Defensive | |
| Marathon Petroleum Corporation | -0.05 | 0.11 | 0.20 | 82 | Energy | |
| Kinder Morgan, Inc. | -0.04 | 0.11 | 0.23 | 72 | Energy | |
| Eli Lilly and Company | -0.03 | 0.04 | 0.05 | 74 | Healthcare | |
| The Travelers Companies, Inc. | -0.03 | 0.10 | 0.16 | 74 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BMA
Добавьте BMA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BMA