PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с PLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKF с PLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Prologis, Inc. (PLD).

BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BKF и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKF и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.03%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
PLD
Prologis, Inc.		5.28%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 5.20% против 14.79% соответственно.

BKF

1 день
0.15%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-9.58%
1 год
3.79%
3 года*
7.55%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
5.20%

PLD

1 день
0.87%
1 месяц
-5.83%
С начала года
5.28%
6 месяцев
16.29%
1 год
23.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.21%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с FPADXBKF с VBBKF с SCHE
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

BKF vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.90

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.36

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.16

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

4.97

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.90

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.27

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.33

-0.32

Корреляция

Корреляция между BKF и PLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и PLD

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности PLD в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.93%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
PLD
Prologis, Inc.		3.08%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок BKF и PLD

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и PLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BKFPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-84.70%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-20.10%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-43.30%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-43.30%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-12.84%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-17.43%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.71%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и PLD

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKFPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.13%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

14.77%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

26.64%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

26.84%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

26.92%

-5.13%