PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKF с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKF с PLD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Prologis, Inc. (PLD).

BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKF или PLD.

Корреляция

Корреляция между BKF и PLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKF и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKF:

0.58

PLD:

-0.02

Коэф-т Сортино

BKF:

0.84

PLD:

0.06

Коэф-т Омега

BKF:

1.11

PLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

BKF:

0.28

PLD:

-0.07

Коэф-т Мартина

BKF:

1.22

PLD:

-0.25

Индекс Язвы

BKF:

8.84%

PLD:

11.86%

Дневная вол-ть

BKF:

21.86%

PLD:

29.48%

Макс. просадка

BKF:

-70.29%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

BKF:

-26.03%

PLD:

-33.61%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 2.04% против 13.30% соответственно.

BKF

С начала года

11.71%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

10.92%

1 год

12.58%

3 года

6.66%

5 лет

3.67%

10 лет

2.04%

PLD

С начала года

0.31%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-0.50%

3 года

-1.58%

5 лет

6.49%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Prologis, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKF и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг риск-скорректированной доходности BKF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKF c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа PLD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и PLD

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PLD в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		2.12%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.81%3.15%3.01%
PLD
Prologis, Inc.		3.70%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок BKF и PLD

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и PLD

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.61%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...