Сравнение BKF с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BKF и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.20% против 21.51% соответственно.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и VGT
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
BKF vs. VGT — Ранг доходности на риск
BKF
VGT
Сравнение BKF c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.10 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.67 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.88 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.77 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.10 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.59 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.88 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.61 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BKF и VGT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и VGT
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и VGT
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -54.63% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -16.40% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -35.07% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -35.07% | -14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -11.66% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -8.00% | -20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.35% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и VGT
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.74%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 8.03% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 16.35% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 27.27% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 25.06% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 24.48% | -2.69% |