PortfoliosLab logo
Сравнение BGRN с ESEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGRN и ESEB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BGRN и ESEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF (ESEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
-7.84%
BGRN
ESEB

Основные характеристики

Доходность по периодам


BGRN

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.58%

5 лет

-0.08%

10 лет

N/A

ESEB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRN и ESEB

BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESEB в 0.35%.


График комиссии ESEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESEB: 0.35%
График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGRN: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRN и ESEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

ESEB
Ранг риск-скорректированной доходности ESEB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESEB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRN c ESEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF (ESEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGRN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BGRN: 1.47
Коэффициент Сортино BGRN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGRN: 2.14
Коэффициент Омега BGRN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BGRN: 1.26
Коэффициент Кальмара BGRN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BGRN: 0.54
ESEB: 0.00
Коэффициент Мартина BGRN, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BGRN: 4.70


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
-1.00
BGRN
ESEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и ESEB

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как ESEB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.16%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%
ESEB
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF
0.00%0.85%6.07%5.06%4.00%3.53%4.46%4.62%4.53%4.99%4.59%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и ESEB


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.91%
-15.97%
BGRN
ESEB

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и ESEB

iShares Global Green Bond ETF (BGRN) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF (ESEB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
0
BGRN
ESEB