PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGRN с ESEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGRN и ESEB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BGRN и ESEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF (ESEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.74%
-7.84%
BGRN
ESEB

Основные характеристики

Доходность по периодам


BGRN

С начала года

2.84%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

2.13%

1 год

3.17%

5 лет

-0.28%

10 лет

N/A

ESEB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRN и ESEB

BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESEB в 0.35%.


ESEB
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF
График комиссии ESEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BGRN c ESEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF (ESEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.73-0.11
Коэффициент Сортино BGRN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.02-0.13
Коэффициент Омега BGRN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.130.97
Коэффициент Кальмара BGRN, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.27-0.02
Коэффициент Мартина BGRN, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.74-0.26
BGRN
ESEB


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
-0.11
BGRN
ESEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и ESEB

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как ESEB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.06%3.52%2.67%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%
ESEB
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF
0.85%6.07%5.06%4.00%3.53%4.46%4.62%4.53%4.99%4.59%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и ESEB


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.57%
-15.97%
BGRN
ESEB

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и ESEB

iShares Global Green Bond ETF (BGRN) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF (ESEB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39%
0
BGRN
ESEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab