Сравнение BGRN с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Select USD Hedged Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRN или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%.
BGRN
3.02%
-0.46%
3.54%
7.21%
-0.28%
N/A
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| BGRN | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 6.91 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.07% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 4.57% | 12.24% |
| Макс. просадка | -19.16% | -33.79% |
| Текущая просадка | -7.41% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и FXAIX
BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BGRN и FXAIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRN c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и FXAIX
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares Global Green Bond ETF | 3.96% | 3.52% | 2.67% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и FXAIX
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и FXAIX
Текущая волатильность для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.