PortfoliosLab logo
Сравнение BGRN с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGRN и FXAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BGRN и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.16%
127.21%
BGRN
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRN:

1.55

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

BGRN:

2.25

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

BGRN:

1.27

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BGRN:

0.57

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

BGRN:

4.96

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

BGRN:

1.37%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

BGRN:

4.37%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

BGRN:

-19.16%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

BGRN:

-5.54%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


BGRN

С начала года

2.27%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.77%

1 год

7.31%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRN и FXAIX

BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGRN: 0.20%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRN и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRN c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGRN, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BGRN: 1.55
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино BGRN, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGRN: 2.25
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега BGRN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BGRN: 1.27
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара BGRN, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BGRN: 0.57
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина BGRN, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BGRN: 4.96
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.53
BGRN
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и FXAIX

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.14%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и FXAIX

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.54%
-9.89%
BGRN
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и FXAIX

Текущая волатильность для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) составляет 2.03%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03%
14.39%
BGRN
FXAIX