PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRN с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRN с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRN (iShares USD Green Bond ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - BGRN is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BGRN returned 0.56%/yr vs 13.91%/yr for FXAIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BGRN charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности BGRN и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%.

BGRN

1 день
0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.85%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRN и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		0.56%7.27%2.77%6.50%-13.06%-2.80%6.86%9.70%1.14%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-6.36%

Correlation

The correlation between BGRN and FXAIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г.

0.15

Over the past year, BGRN and FXAIX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Green Bond ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с VOO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

BGRN vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRN c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRNFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.37

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.24

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.17

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

14.80

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRN vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRNFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.37

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.83

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BGRN и FXAIX

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRNFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-33.79%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-8.89%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

-18.76%

+14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-24.50%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.73%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.79%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.90%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и FXAIX

Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRNFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.92%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

8.99%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

11.88%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

16.91%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

18.07%

-13.07%

Сравнение комиссий BGRN и FXAIX

BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и FXAIX

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.28%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

BGRN and FXAIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to BGRN (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGRN dropped -19.16% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRN и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор