Сравнение BF-B с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-B) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BF-B или USMV.
Основные характеристики
| BF-B | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.49% | 17.93% |
| Дох-ть за 1 год | -24.43% | 24.12% |
| Дох-ть за 3 года | -10.65% | 8.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.68% | 9.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.00% | 11.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 2.78 |
| Дневная вол-ть | 26.12% | 8.72% |
| Макс. просадка | -46.21% | -33.10% |
| Текущая просадка | -38.73% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между BF-B и USMV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и USMV
С начала года, BF-B показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 4.00% против 11.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BF-B c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и USMV
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности USMV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 1.85% | 1.46% | 1.17% | 2.36% | 0.87% | 0.98% | 3.42% | 1.05% | 1.49% | 1.25% | 1.31% | 1.35% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.62% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и USMV
Максимальная просадка BF-B за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и USMV
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.