Сравнение BF-B с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-B) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BF-B или SCHD.
Корреляция
Корреляция между BF-B и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и SCHD
Основные характеристики
BF-B:
-0.79
SCHD:
0.14
BF-B:
-1.04
SCHD:
0.35
BF-B:
0.88
SCHD:
1.05
BF-B:
-0.41
SCHD:
0.17
BF-B:
-1.20
SCHD:
0.57
BF-B:
20.32%
SCHD:
4.90%
BF-B:
32.09%
SCHD:
16.03%
BF-B:
-59.87%
SCHD:
-33.37%
BF-B:
-54.18%
SCHD:
-11.09%
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.98% против 10.38% соответственно.
BF-B
-7.87%
10.52%
-15.64%
-25.33%
-10.63%
0.98%
SCHD
-4.79%
6.00%
-9.18%
2.30%
12.67%
10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BF-B и SCHD
BF-B
SCHD
Сравнение BF-B c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и SCHD
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SCHD в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.56% | 2.32% | 1.46% | 1.18% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.45% | 1.09% | 1.54% | 1.29% | 1.35% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и SCHD
Максимальная просадка BF-B за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и SCHD
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.