PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BF-B с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BF-B с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-B) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BF-B и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BF-B и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.67%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.21% против 12.25% соответственно.

BF-B

1 день
0.26%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.67%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-18.22%
3 года*
-23.85%
5 лет*
-15.85%
10 лет*
-2.21%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с BROBF-B с VOOBF-B с FZROX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BF-B vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF-BSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.88

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.32

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.05

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

3.55

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BF-B vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BF-BSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.88

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.58

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.74

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между BF-B и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и SCHD

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что сопоставимо с доходностью SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.45%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок BF-B и SCHD

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

BF-BSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-33.37%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-12.74%

-21.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-16.85%

-51.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

-33.37%

-35.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.90%

-3.43%

-60.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-3.34%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.96%

3.75%

+16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и SCHD

Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BF-BSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

2.33%

+13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

7.96%

+18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.54%

15.69%

+23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.64%

14.40%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

16.70%

+10.65%