Сравнение BDAIX с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDAIX или VUSA.AS.
Основные характеристики
| BDAIX | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.99% | 32.39% |
| Дох-ть за 1 год | 39.32% | 38.50% |
| Дох-ть за 3 года | 12.70% | 12.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.93% | 16.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 20.44 | 20.53 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.97% | 11.89% |
| Макс. просадка | -33.57% | -33.64% |
| Текущая просадка | -0.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BDAIX и VUSA.AS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и VUSA.AS
С начала года, BDAIX показывает доходность 28.99%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 32.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDAIX и VUSA.AS
BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDAIX c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и VUSA.AS
Дивидендная доходность BDAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VUSA.AS в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.96% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и VUSA.AS
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и VUSA.AS
Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.