Хотите диверсифицировать портфель помимо BCX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BCX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BCX.
Лучшие диверсификаторы для BCX
4 фондов имеют низкую корреляцию с BCX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) (Equity Market Neutral), корреляция за 1 год — 0.17, выросла с 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ... | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 96 | Equity Market Neutral | BCX vs BDMIX | |
| Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0.23 | 0.37 | 0.43 | 83 | Large Cap Blend Equities | BCX vs ADX | |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 0.26 | 0.35 | 0.42 | 86 | Derivative Income | BCX vs CII | |
| Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D... | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 53 | Large Cap Growth Equities | BCX vs NASDX | |
| iShares S&P 500 Index Fund Class K | 0.31 | 0.41 | 0.44 | 68 | S&P 500 | BCX vs WFSPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BCX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BCX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 70 | Financial Services | |
| BlackRock Science and Technology Trust | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 82 | Financial Services | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 70 | Financial Services | |
| Chevron Corporation | 0.30 | 0.48 | 0.59 | 74 | Energy | |
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fu... | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 83 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит BCX
Добавьте BCX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BCX