Сравнение BCD с PFXF
BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and PFXF (VanEck Preferred Securities ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - BCD is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while PFXF is a Preferred Stock fund tracking the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCD returned 10.84%/yr vs 3.27%/yr for PFXF. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BCD charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for PFXF.
Доходность
Сравнение доходности BCD и PFXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью 5.31%.
BCD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.75%
PFXF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 4.82%
- Всё время*
- 5.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.90M | $1.70M | $2.16M | |
| $15.41M | $14.52M | $16.62M |
Сравнение доходности по годам BCD и PFXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.79% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 5.31% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 3.15% |
Correlation
The correlation between BCD and PFXF is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between BCD and PFXF shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCD vs. PFXF — Ранг доходности на риск
BCD
PFXF
Сравнение BCD c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCD | PFXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.26 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 3.66 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCD и PFXF
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и PFXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -35.49% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -8.04% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -11.90% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -21.80% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -3.90% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -3.92% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.76% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и PFXF
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.71%, в то время как у VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.14% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 8.32% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 10.16% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 11.16% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.31% | +0.60% |
Сравнение комиссий BCD и PFXF
BCD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PFXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и PFXF
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности PFXF в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.87% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 6.50% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
BCD and PFXF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFXF has higher volatility (4.14%) compared to BCD (3.71%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs PFXF's -35.49%.
On 5-year performance, BCD leads with 10.84% vs 3.27% for PFXF. On fees, BCD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCD has performed better with a 10.84% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for PFXF.
BCD has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 6.50% for PFXF.
BCD is categorized as Commodities, while PFXF is Preferred Stock. BCD tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while PFXF tracks ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Aberdeen and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for BCD and 0.40% for PFXF.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCD и PFXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор