Сравнение BCD с PFXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).
BCD и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и PFXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и PFXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.57% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 0.10% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью 0.10%.
BCD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 21.94%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
PFXF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и PFXF
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFXF в 0.41%.
Доходность на риск
BCD vs. PFXF — Ранг доходности на риск
BCD
PFXF
Сравнение BCD c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | PFXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.63 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.66 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 5.98 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BCD и PFXF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и PFXF
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности PFXF в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.89% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.96% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и PFXF
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и PFXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -35.49% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -6.84% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -21.80% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -4.75% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -3.94% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.90% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и PFXF
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.58% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 6.82% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 10.83% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 10.81% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 13.16% | +0.77% |