Хотите диверсифицировать портфель помимо BBN? У фондов ниже самая низкая корреляция с BBN — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BBN.
Лучшие диверсификаторы для BBN
26 фондов имеют низкую корреляцию с BBN (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.08, выросла с -0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.08 | -0.15 | -0.22 | 54 | Systematic Trend | BBN vs ASFYX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.06 | 0.08 | 0.07 | 94 | Municipal Bonds | BBN vs DCARX | |
| BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 94 | Long-Short | BBN vs BDMIX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.02 | 0.08 | 0.06 | 94 | Municipal Bonds | BBN vs DMREX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 99 | Municipal Bonds | BBN vs FHMIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BBN, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BBN и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Kinder Morgan, Inc. (KMI) (Energy), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder Morgan, Inc. | 0.00 | 0.12 | 0.13 | 71 | Energy | |
| Micron Technology, Inc. | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 99 | Technology | |
| Chubb Limited | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 72 | Financial Services | |
| Nokia Corporation | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 95 | Technology | |
| Apple Inc | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 88 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BBN
Добавьте BBN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BBN