Сравнение BBMC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BBMC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или JEPQ.
Основные характеристики
| BBMC | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.60% | 20.91% |
| Дох-ть за 1 год | -2.38% | 11.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.54% | 5.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.54% | 5.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.00 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 24.31% | 19.86% |
| Макс. просадка | -30.11% | -16.82% |
Корреляция
Корреляция между BBMC и JEPQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BBMC и JEPQ
С начала года, BBMC показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции BBMC превзошли акции JEPQ по среднегодовой доходности: 15.54% против 5.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BBMC и JEPQ
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JEPQ в 11.96%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.70% | 1.48% | 0.89% | 0.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.96% | 9.84% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий BBMC и JEPQ
Сравнение BBMC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | -0.00 | ||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.73 |
Сравнение просадок BBMC и JEPQ
Максимальная просадка BBMC за указанный период составила -13.30%, что примерно соответствует максимальной просадке JEPQ равной -14.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBMC и JEPQ
Сравнение волатильности BBMC и JEPQ
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.