PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBMC с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMC с JEPQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

BBMC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между BBMC и JEPQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBMC:

0.14

JEPQ:

0.39

Коэф-т Сортино

BBMC:

0.39

JEPQ:

0.70

Коэф-т Омега

BBMC:

1.05

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BBMC:

0.15

JEPQ:

0.41

Коэф-т Мартина

BBMC:

0.47

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

BBMC:

7.56%

JEPQ:

5.60%

Дневная вол-ть

BBMC:

22.29%

JEPQ:

20.24%

Макс. просадка

BBMC:

-30.11%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

BBMC:

-12.34%

JEPQ:

-8.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBMC показывает доходность -4.88%, а JEPQ немного выше – -4.81%.

BBMC

С начала года

-4.88%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-9.08%

1 год

3.01%

5 лет

12.06%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-4.81%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBMC и JEPQ

BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBMC и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг риск-скорректированной доходности BBMC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBMC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBMC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и JEPQ

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности JEPQ в 11.50%

TTM20242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.42%1.31%1.36%1.48%0.87%0.68%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.50%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBMC и JEPQ

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и JEPQ

Загрузка...