Сравнение BBMC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BBMC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -9.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и JEPQ
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BBMC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BBMC
JEPQ
Сравнение BBMC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.66 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.82 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 8.93 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и JEPQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и JEPQ
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и JEPQ
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -20.07% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.58% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.89% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -3.55% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.36% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и JEPQ
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.08% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.52% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 18.54% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 16.91% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.91% | +4.29% |