PortfoliosLab logo

Сравнение BBMC с JEPQ

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

BBMC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или JEPQ.

Основные характеристики


BBMCJEPQ
Дох-ть с нач. г.1.60%20.91%
Дох-ть за 1 год-2.38%11.99%
Дох-ть за 5 лет15.54%5.02%
Дох-ть за 10 лет15.54%5.02%
Коэф-т Шарпа-0.000.73
Дневная вол-ть24.31%19.86%
Макс. просадка-30.11%-16.82%

Корреляция

0.85
-1.001.00

Корреляция между BBMC и JEPQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BBMC и JEPQ

С начала года, BBMC показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции BBMC превзошли акции JEPQ по среднегодовой доходности: 15.54% против 5.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-8.19%
5.33%
BBMC
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF


JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение дивидендов BBMC и JEPQ

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JEPQ в 11.96%


TTM202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
1.70%1.48%0.89%0.70%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.96%9.84%0.00%0.00%

Сравнение комиссий BBMC и JEPQ

BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Сравнение BBMC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
-0.00
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
0.73

Сравнение коэффициента Шарпа BBMC и JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BBMC и JEPQ.


-0.200.000.200.400.600.80Tue 09Thu 11Sat 13Mon 15Wed 17Fri 19May 21Tue 23Thu 25
-0.00
0.73
BBMC
JEPQ

Сравнение просадок BBMC и JEPQ

Максимальная просадка BBMC за указанный период составила -13.30%, что примерно соответствует максимальной просадке JEPQ равной -14.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBMC и JEPQ


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-10.43%
0
BBMC
JEPQ

Сравнение волатильности BBMC и JEPQ

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.02%
2.67%
BBMC
JEPQ