Сравнение BBMC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BBMC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или JEPQ.
Основные характеристики
| BBMC | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.80% | 5.92% |
| Дох-ть за 1 год | 18.89% | 25.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 16.58% | 11.04% |
| Макс. просадка | -30.11% | -16.82% |
| Current Drawdown | -8.46% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между BBMC и JEPQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и JEPQ
С начала года, BBMC показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 5.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и JEPQ
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBMC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и JEPQ
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности JEPQ в 9.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.29% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и JEPQ
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) составляет 4.40%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что BBMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.