PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBLU с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLU с BRK-B

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBLU или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между BBLU и BRK-B составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBLU:

0.57

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

BBLU:

0.96

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

BBLU:

1.14

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

BBLU:

0.64

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

BBLU:

2.35

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

BBLU:

4.66%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

BBLU:

17.94%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

BBLU:

-17.20%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BBLU:

-8.59%

BRK-B:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%.

BBLU

С начала года

-3.89%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-4.17%

1 год

10.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

10.86%

1 год

24.68%

5 лет

24.17%

10 лет

13.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBLU и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг риск-скорректированной доходности BBLU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBLU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBLU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и BRK-B

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.44%1.39%1.68%32.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и BRK-B

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и BRK-B

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 6.44%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...