PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBLU с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBLU и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.18%
13.26%
BBLU
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 26.88%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.46%.


BBLU

С начала года

26.88%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

11.70%

1 год

31.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BRK-B

С начала года

31.46%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

13.15%

1 год

29.76%

5 лет (среднегодовая)

16.76%

10 лет (среднегодовая)

12.35%

Основные характеристики


BBLUBRK-B
Коэф-т Шарпа2.762.14
Коэф-т Сортино3.773.01
Коэф-т Омега1.501.38
Коэф-т Кальмара3.564.04
Коэф-т Мартина15.7710.54
Индекс Язвы2.05%2.91%
Дневная вол-ть11.73%14.33%
Макс. просадка-9.07%-53.86%
Текущая просадка-1.27%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BBLU и BRK-B составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBLU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBLU, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.762.14
Коэффициент Сортино BBLU, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.773.01
Коэффициент Омега BBLU, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.38
Коэффициент Кальмара BBLU, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.564.04
Коэффициент Мартина BBLU, с текущим значением в 15.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.7710.54
BBLU
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.14
BBLU
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и BRK-B

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.32%1.68%32.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и BRK-B

Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-2.03%
BBLU
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и BRK-B

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.06%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
6.67%
BBLU
BRK-B