Сравнение BBLU с BRK-B
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BBLU returned 22.13%/yr vs 14.02%/yr for BRK-B. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 3.22%.
BBLU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.69%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $1.04M | $1.30M | |
| $2.16B | $2.05B | $2.38B |
Сравнение доходности по годам BBLU и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 13.24% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.39% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 13.29% |
Correlation
The correlation between BBLU and BRK-B is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between BBLU and BRK-B has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BBLU
BRK-B
Сравнение BBLU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLU | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.26 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 2.64 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLU и BRK-B
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -53.86% | +36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -9.42% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -14.95% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -3.88% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -11.06% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.48% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и BRK-B
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.54%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.33% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 10.98% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 14.48% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.11% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 19.42% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и BRK-B
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.11% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBLU and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.33%) compared to BBLU (3.54%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs BRK-B's -53.86%.
BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLU и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор