PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBLU с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBLUBRK-B
Дох-ть с нач. г.21.39%24.01%
Дох-ть за 1 год31.15%25.72%
Коэф-т Шарпа2.802.01
Коэф-т Сортино3.782.70
Коэф-т Омега1.501.35
Коэф-т Кальмара3.543.53
Коэф-т Мартина15.749.42
Индекс Язвы2.04%2.84%
Дневная вол-ть11.47%13.33%
Макс. просадка-9.07%-53.86%
Текущая просадка-2.93%-7.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BBLU и BRK-B составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и BRK-B

С начала года, BBLU показывает доходность 21.39%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 24.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.57%
9.23%
BBLU
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBLU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBLU, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBLU, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBLU, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBLU, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBLU, с текущим значением в 15.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.74
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.42

Сравнение коэффициента Шарпа BBLU и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.01
BBLU
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и BRK-B

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.38%1.68%32.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и BRK-B

Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
-7.58%
BBLU
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и BRK-B

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.03%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
3.81%
BBLU
BRK-B