Сравнение BBLU с BRK-B
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BBLU returned 22.40%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
BBLU
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам BBLU и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 8.32% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 11.51% |
Correlation
The correlation between BBLU and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between BBLU and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BBLU
BRK-B
Сравнение BBLU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.01 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | -0.03 | +15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.01 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.48 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и BRK-B
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -53.86% | +36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -9.42% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -14.95% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -9.57% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -11.07% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 4.47% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и BRK-B
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.42%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.08% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 10.87% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 14.39% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.13% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 19.43% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и BRK-B
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.16% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBLU and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to BBLU (3.42%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs BRK-B's -53.86%.
BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLU и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор