Сравнение BBLU с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
BBLU и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBLU или SVOL.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и SVOL
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.36%.
BBLU
28.03%
3.02%
13.49%
33.01%
N/A
N/A
SVOL
9.36%
3.03%
2.86%
11.53%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BBLU | SVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.64 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 6.88 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 12.01% |
| Макс. просадка | -9.07% | -15.68% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и SVOL
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между BBLU и SVOL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBLU c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и SVOL
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SVOL в 16.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.31% | 1.68% | 32.07% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.34% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и SVOL
Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и SVOL
Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.