PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 23.09%/yr vs 6.58%/yr for SVOL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

BBLU

1 день
-0.83%
1 месяц
5.85%
С начала года
10.22%
6 месяцев
10.38%
1 год
29.32%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и SVOL

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.22%18.40%27.47%31.11%6.20%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%10.47%

Correlation

The correlation between BBLU and SVOL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between BBLU and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и SVOL

Секторы
BBLU
SVOL

Технологии

29.3%
31.9%

Финансовые услуги

15.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

14.6%
7.4%

Здравоохранение

12.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
5.1%

Энергетика

6.1%
4.8%

Промышленность

2.1%
11.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

BBLU
29.3%
SVOL
31.9%

Финансовые услуги

BBLU
15.9%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

BBLU
14.6%
SVOL
7.4%

Здравоохранение

BBLU
12.5%
SVOL
11.0%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.8%
SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

BBLU
9.6%
SVOL
5.1%

Энергетика

BBLU
6.1%
SVOL
4.8%

Промышленность

BBLU
2.1%
SVOL
11.4%

Сырьевые материалы

BBLU

-

SVOL
2.5%

Недвижимость

BBLU

-

SVOL
2.8%

Коммунальные услуги

BBLU

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

BBLU vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.51

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
0.85

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

0.82

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

1.94

+14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.51

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.35

+1.45

Просадки

Сравнение просадок BBLU и SVOL

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-33.50%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-13.01%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-33.50%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.98%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.77%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

5.49%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и SVOL

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.41%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.57%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

20.90%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

21.99%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

21.92%

-7.39%

Сравнение комиссий BBLU и SVOL

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и SVOL

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.14%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and SVOL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLU has higher volatility (2.82%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs SVOL's -33.50%.

On 3-year performance, BBLU leads with 23.09% vs 6.58% for SVOL. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 23.09% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 1.14% for BBLU.

BBLU is categorized as Large Cap Growth Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Alpha Architect and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.50% for SVOL.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор