Сравнение BBLU с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
BBLU и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 10.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и SVOL
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
BBLU vs. SVOL — Ранг доходности на риск
BBLU
SVOL
Сравнение BBLU c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.08 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.43 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.16 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 0.53 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.08 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.28 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и SVOL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и SVOL
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и SVOL
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -33.50% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -24.73% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -10.01% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -4.74% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 7.49% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и SVOL
Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 4.29% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.20% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 13.82% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 38.84% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 22.27% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 22.27% | -7.56% |