Сравнение BBLU с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
BBLU и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBLU или SVOL.
Основные характеристики
| BBLU | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.39% | 5.25% |
| Дох-ть за 1 год | 31.15% | 9.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 3.54 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 6.10 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 11.80% |
| Макс. просадка | -9.07% | -15.68% |
| Текущая просадка | -2.93% | -4.10% |
Корреляция
Корреляция между BBLU и SVOL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и SVOL
С начала года, BBLU показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 5.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и SVOL
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBLU c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и SVOL
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SVOL в 16.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.38% | 1.68% | 32.08% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.98% | 16.36% | 18.21% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и SVOL
Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и SVOL
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.03%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.