PortfoliosLab logo
Сравнение BBIN с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBIN и BIV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BBIN и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.55%
3.40%
BBIN
BIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIN:

0.62

BIV:

1.48

Коэф-т Сортино

BBIN:

0.98

BIV:

2.20

Коэф-т Омега

BBIN:

1.13

BIV:

1.26

Коэф-т Кальмара

BBIN:

0.80

BIV:

0.61

Коэф-т Мартина

BBIN:

2.34

BIV:

3.69

Индекс Язвы

BBIN:

4.79%

BIV:

2.19%

Дневная вол-ть

BBIN:

18.12%

BIV:

5.48%

Макс. просадка

BBIN:

-33.37%

BIV:

-18.94%

Текущая просадка

BBIN:

-1.09%

BIV:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 3.43%.


BBIN

С начала года

11.08%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

6.81%

1 год

12.13%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

BIV

С начала года

3.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

2.38%

1 год

8.69%

5 лет

-0.33%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBIN и BIV

BBIN берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBIN: 0.07%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIN и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBIN c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBIN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBIN: 0.62
BIV: 1.48
Коэффициент Сортино BBIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBIN: 0.98
BIV: 2.20
Коэффициент Омега BBIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBIN: 1.13
BIV: 1.26
Коэффициент Кальмара BBIN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBIN: 0.80
BIV: 0.61
Коэффициент Мартина BBIN, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBIN: 2.34
BIV: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BIV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
1.48
BBIN
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и BIV

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BIV в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.09%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.80%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и BIV

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
-5.66%
BBIN
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и BIV

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
2.25%
BBIN
BIV