PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с BIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - BBIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIN returned 8.67%/yr vs 0.28%/yr for BIV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%.

BBIN

1 день
0.76%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.87%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и BIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.46%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%-0.13%

Correlation

The correlation between BBIN and BIV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.18

Over the past year, BBIN and BIV have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

BBIN vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.08

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.60

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.37

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

4.13

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.08

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BBIN и BIV

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-18.95%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-3.18%

-8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-6.07%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-18.74%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.91%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.39%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.05%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и BIV

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

1.36%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

2.90%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

4.06%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

6.40%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

5.50%

+13.62%

Сравнение комиссий BBIN и BIV

BBIN берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и BIV

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.61%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and BIV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIN has higher volatility (5.04%) compared to BIV (1.36%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs BIV's -18.95%.

On 5-year performance, BBIN leads with 8.67% vs 0.28% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBIN has performed better with a 8.67% return vs 0.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for BBIN.

BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.61% for BBIN.

BBIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BIV is Intermediate Core Bond. BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.03% for BIV.

BBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор