PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBIN с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBIN и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIN и BIV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.13%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF
-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.


BBIN

1 день
1.64%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.57%
1 год
25.77%
3 года*
15.38%
5 лет*
8.66%
10 лет*

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Сравнение комиссий BBIN и BIV

BBIN берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BBIN vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 7676
Ранг коэф-та Мартина

BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBINBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.04

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.50

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.74

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

5.57

+2.97

BBIN vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBINBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между BBIN и BIV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и BIV

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BIV в 4.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.83%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF
4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и BIV

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и BIV.


Загрузка...

Показатели просадок


BBINBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-18.95%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-2.87%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-18.74%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.03%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.40%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.90%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и BIV

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBINBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

1.77%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

2.74%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

4.55%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

6.39%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

5.50%

+13.63%