Сравнение BBIN с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
BBIN и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBIN или BIV.
Основные характеристики
| BBIN | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.54% | -2.80% |
| Дох-ть за 1 год | 9.21% | -0.84% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | -3.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 12.39% | 7.14% |
| Макс. просадка | -33.37% | -18.95% |
| Current Drawdown | -2.70% | -12.73% |
Корреляция
Корреляция между BBIN и BIV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и BIV
С начала года, BBIN показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -2.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и BIV
BBIN берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBIN c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и BIV
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BIV в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.22% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.41% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и BIV
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и BIV
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.