PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.03%/yr vs 16.01%/yr for VOOG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и VOOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-9.38%

Correlation

The correlation between BBEU and VOOG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.66

The correlation between BBEU and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и VOOG

Секторы
BBEU
VOOG

Финансовые услуги

21.8%
8.8%

Промышленность

14.8%
6.2%

Здравоохранение

10.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.0%

Технологии

7.7%
49.4%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.4%

Сырьевые материалы

4.5%
0.4%

Энергетика

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

3.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
18.0%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Финансовые услуги

BBEU
21.8%
VOOG
8.8%

Промышленность

BBEU
14.8%
VOOG
6.2%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
VOOG
5.8%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.4%
VOOG
1.0%

Технологии

BBEU
7.7%
VOOG
49.4%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.7%
VOOG
9.4%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
VOOG
0.4%

Энергетика

BBEU
3.4%
VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

BBEU
3.0%
VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
VOOG
18.0%

Недвижимость

BBEU
0.3%
VOOG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

BBEU vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.13

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.89

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.47

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

10.20

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.13

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.91

-0.43

Просадки

Сравнение просадок BBEU и VOOG

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-32.73%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.71%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-22.18%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-32.73%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.15%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.97%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и VOOG

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.31%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.41%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.84%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

21.18%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

20.72%

-1.40%

Сравнение комиссий BBEU и VOOG

BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и VOOG

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and VOOG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs VOOG's -32.73%.

On 5-year performance, VOOG leads with 16.01% vs 9.03% for BBEU. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 16.01% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.44% for VOOG.

BBEU is categorized as Europe Equities, while VOOG is S&P 500. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор