PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBEU с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEU с VOOG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

BBEU и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBEU или VOOG.

Корреляция

Корреляция между BBEU и VOOG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBEU:

0.66

VOOG:

0.84

Коэф-т Сортино

BBEU:

1.07

VOOG:

1.36

Коэф-т Омега

BBEU:

1.14

VOOG:

1.19

Коэф-т Кальмара

BBEU:

0.83

VOOG:

1.01

Коэф-т Мартина

BBEU:

2.33

VOOG:

3.39

Индекс Язвы

BBEU:

5.08%

VOOG:

6.63%

Дневная вол-ть

BBEU:

17.41%

VOOG:

25.08%

Макс. просадка

BBEU:

-36.27%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

BBEU:

0.00%

VOOG:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 2.47%.

BBEU

С начала года

19.37%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

18.06%

1 год

11.06%

5 лет

13.96%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

2.47%

1 месяц

17.46%

6 месяцев

5.93%

1 год

21.00%

5 лет

17.42%

10 лет

14.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBEU и VOOG

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBEU и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBEU c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и VOOG

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VOOG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		3.49%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.54%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и VOOG

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и VOOG

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...