PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBEU и VOOG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BBEU и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
39.06%
163.92%
BBEU
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBEU:

0.29

VOOG:

2.24

Коэф-т Сортино

BBEU:

0.48

VOOG:

2.88

Коэф-т Омега

BBEU:

1.06

VOOG:

1.41

Коэф-т Кальмара

BBEU:

0.34

VOOG:

3.05

Коэф-т Мартина

BBEU:

0.97

VOOG:

12.09

Индекс Язвы

BBEU:

3.84%

VOOG:

3.24%

Дневная вол-ть

BBEU:

12.86%

VOOG:

17.50%

Макс. просадка

BBEU:

-36.26%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

BBEU:

-10.93%

VOOG:

-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 37.61%.


BBEU

С начала года

1.59%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-4.70%

1 год

2.27%

5 лет

5.40%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

37.61%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

11.61%

1 год

37.72%

5 лет

17.40%

10 лет

15.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и VOOG

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.292.24
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.482.88
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.41
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.343.05
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.9712.09
BBEU
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
2.24
BBEU
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и VOOG

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOOG в 0.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
2.70%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.34%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и VOOG

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.93%
-2.43%
BBEU
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и VOOG

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38%
4.77%
BBEU
VOOG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab