PortfoliosLab logo
Сравнение BBEU с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBEU и VOOG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BBEU и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.97%
138.71%
BBEU
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBEU:

0.80

VOOG:

0.67

Коэф-т Сортино

BBEU:

1.23

VOOG:

1.06

Коэф-т Омега

BBEU:

1.16

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

BBEU:

0.99

VOOG:

0.75

Коэф-т Мартина

BBEU:

2.76

VOOG:

2.65

Индекс Язвы

BBEU:

5.08%

VOOG:

6.26%

Дневная вол-ть

BBEU:

17.45%

VOOG:

24.87%

Макс. просадка

BBEU:

-36.27%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

BBEU:

-1.57%

VOOG:

-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -8.41%.


BBEU

С начала года

14.73%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

7.39%

1 год

12.91%

5 лет

13.93%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-8.41%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.66%

5 лет

16.15%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и VOOG

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBEU и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBEU c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBEU: 0.80
VOOG: 0.67
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBEU: 1.23
VOOG: 1.06
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBEU: 1.16
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBEU: 0.99
VOOG: 0.75
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBEU: 2.76
VOOG: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.67
BBEU
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и VOOG

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VOOG в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.63%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и VOOG

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.57%
-12.91%
BBEU
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и VOOG

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 11.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
16.43%
BBEU
VOOG