PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBEU и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
14.93%
BBEU
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.12%.


BBEU

С начала года

2.91%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-5.12%

1 год

9.36%

5 лет (среднегодовая)

6.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOOG

С начала года

33.12%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

14.93%

1 год

38.17%

5 лет (среднегодовая)

17.54%

10 лет (среднегодовая)

14.92%

Основные характеристики


BBEUVOOG
Коэф-т Шарпа0.702.23
Коэф-т Сортино1.042.90
Коэф-т Омега1.121.41
Коэф-т Кальмара0.922.84
Коэф-т Мартина3.0311.80
Индекс Язвы2.96%3.22%
Дневная вол-ть12.79%17.05%
Макс. просадка-36.26%-32.73%
Текущая просадка-9.77%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и VOOG

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BBEU и VOOG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.702.23
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.042.90
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.41
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.922.84
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0311.80
BBEU
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
2.23
BBEU
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и VOOG

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.12%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и VOOG

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
-1.59%
BBEU
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и VOOG

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
5.67%
BBEU
VOOG