Сравнение BBEU с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
BBEU и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBEU или VOOG.
Основные характеристики
| BBEU | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.68% | 35.02% |
| Дох-ть за 1 год | 17.33% | 43.89% |
| Дох-ть за 3 года | 2.62% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 18.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.18 | 14.43 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 16.98% |
| Макс. просадка | -36.26% | -32.73% |
| Текущая просадка | -7.34% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между BBEU и VOOG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и VOOG
С начала года, BBEU показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и VOOG
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBEU c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и VOOG
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOOG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 3.04% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и VOOG
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и VOOG
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.