Сравнение BAGIX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или IUSB.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и IUSB
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGIX показывает доходность 2.34%, а IUSB немного выше – 2.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAGIX имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции IUSB немного впереди с 1.77%.
BAGIX
2.34%
-1.18%
3.22%
7.50%
0.00%
1.74%
IUSB
2.39%
-1.19%
3.15%
7.16%
0.10%
1.77%
Основные характеристики
| BAGIX | IUSB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 4.72 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 5.71% | 5.41% |
| Макс. просадка | -19.44% | -17.98% |
| Текущая просадка | -7.96% | -6.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и IUSB
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между BAGIX и IUSB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и IUSB
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что сопоставимо с доходностью IUSB в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.90% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.93% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и IUSB
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и IUSB
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.