PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAGIX с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BAGIXIUSB
Дох-ть с нач. г.2.66%2.07%
Дох-ть за 1 год9.33%8.15%
Дох-ть за 3 года-2.06%-2.16%
Дох-ть за 5 лет0.22%0.18%
Дох-ть за 10 лет1.78%1.72%
Коэф-т Шарпа1.581.56
Коэф-т Сортино2.332.31
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара0.590.60
Коэф-т Мартина6.216.14
Индекс Язвы1.50%1.42%
Дневная вол-ть5.90%5.57%
Макс. просадка-19.44%-17.98%
Текущая просадка-7.67%-7.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BAGIX и IUSB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и IUSB

С начала года, BAGIX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAGIX имеют среднегодовую доходность 1.78%, а акции IUSB немного отстают с 1.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
3.50%
BAGIX
IUSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAGIX и IUSB

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAGIX c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAGIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAGIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAGIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAGIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAGIX, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.47
IUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.14

Сравнение коэффициента Шарпа BAGIX и IUSB

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
1.56
BAGIX
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и IUSB

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности IUSB в 3.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
3.88%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%3.32%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3.94%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и IUSB

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.67%
-7.05%
BAGIX
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и IUSB

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеют волатильность 1.29% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
1.32%
BAGIX
IUSB