Сравнение BAGIX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.26% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAGIX имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции IUSB немного впереди с 2.06%.
BAGIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.05%
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и IUSB
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
BAGIX vs. IUSB — Ранг доходности на риск
BAGIX
IUSB
Сравнение BAGIX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.92 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.96 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.46 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и IUSB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и IUSB
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.19% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и IUSB
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -17.90% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.49% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -17.87% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -17.90% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.81% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.62% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.80% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и IUSB
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.62% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.41% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.13% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.77% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.03% | -0.15% |