PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAFWX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с VTMGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAFWX или VTMGX.

Корреляция

Корреляция между BAFWX и VTMGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397.15%
146.56%
BAFWX
VTMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAFWX:

-0.11

VTMGX:

0.65

Коэф-т Сортино

BAFWX:

0.01

VTMGX:

0.99

Коэф-т Омега

BAFWX:

1.00

VTMGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BAFWX:

-0.10

VTMGX:

0.81

Коэф-т Мартина

BAFWX:

-0.33

VTMGX:

2.35

Индекс Язвы

BAFWX:

8.43%

VTMGX:

4.51%

Дневная вол-ть

BAFWX:

24.87%

VTMGX:

16.47%

Макс. просадка

BAFWX:

-37.99%

VTMGX:

-60.58%

Текущая просадка

BAFWX:

-17.88%

VTMGX:

-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 12.51% против 5.49% соответственно.

BAFWX

С начала года

-9.80%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-12.39%

1 год

-3.66%

5 лет

12.15%

10 лет

12.51%

VTMGX

С начала года

10.07%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.75%

5 лет

11.38%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAFWX и VTMGX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
График комиссии BAFWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAFWX: 0.64%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAFWX и VTMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAFWX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAFWX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BAFWX: -0.11
VTMGX: 0.65
Коэффициент Сортино BAFWX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BAFWX: 0.01
VTMGX: 0.99
Коэффициент Омега BAFWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BAFWX: 1.00
VTMGX: 1.13
Коэффициент Кальмара BAFWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BAFWX: -0.10
VTMGX: 0.81
Коэффициент Мартина BAFWX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BAFWX: -0.33
VTMGX: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.65
BAFWX
VTMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и VTMGX

BAFWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и VTMGX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.88%
-0.66%
BAFWX
VTMGX

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и VTMGX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
10.38%
BAFWX
VTMGX