PortfoliosLab logo
Сравнение BAFWX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAFWX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
515.10%
615.48%
BAFWX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAFWX:

0.09

FSELX:

-0.16

Коэф-т Сортино

BAFWX:

0.29

FSELX:

0.09

Коэф-т Омега

BAFWX:

1.04

FSELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

BAFWX:

0.08

FSELX:

-0.19

Коэф-т Мартина

BAFWX:

0.30

FSELX:

-0.51

Индекс Язвы

BAFWX:

7.02%

FSELX:

14.59%

Дневная вол-ть

BAFWX:

24.32%

FSELX:

46.66%

Макс. просадка

BAFWX:

-36.86%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

BAFWX:

-15.24%

FSELX:

-30.83%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -9.80%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -21.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAFWX имеют среднегодовую доходность 14.41%, а акции FSELX немного отстают с 13.69%.


BAFWX

С начала года

-9.80%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-7.97%

1 год

1.20%

5 лет

13.29%

10 лет

14.41%

FSELX

С начала года

-21.78%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-26.05%

1 год

-13.20%

5 лет

20.30%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAFWX и FSELX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%
График комиссии BAFWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAFWX: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAFWX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAFWX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAFWX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BAFWX: 0.09
FSELX: -0.16
Коэффициент Сортино BAFWX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BAFWX: 0.29
FSELX: 0.09
Коэффициент Омега BAFWX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BAFWX: 1.04
FSELX: 1.01
Коэффициент Кальмара BAFWX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BAFWX: 0.08
FSELX: -0.19
Коэффициент Мартина BAFWX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BAFWX: 0.30
FSELX: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.16
BAFWX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и FSELX

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
5.79%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%0.74%3.71%1.70%0.71%4.73%2.09%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и FSELX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.24%
-30.83%
BAFWX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и FSELX

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) составляет 16.68%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
26.53%
BAFWX
FSELX